Сравнение SMDV с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SMDV и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 7.16% против 21.24% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и SSO
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SMDV vs. SSO — Ранг доходности на риск
SMDV
SSO
Сравнение SMDV c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 5.19 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и SSO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и SSO
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и SSO
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -84.67% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -23.17% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -46.73% | +25.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -59.34% | +25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -12.18% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -19.72% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 5.44% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и SSO
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 10.69% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 18.99% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 36.46% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 33.66% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 35.86% | -15.15% |