Сравнение SMDV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SMDV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.83% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и IWM
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
SMDV vs. IWM — Ранг доходности на риск
SMDV
IWM
Сравнение SMDV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.15 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.70 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.93 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.08 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.15 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и IWM
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и IWM
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -59.05% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -13.74% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -31.91% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -41.13% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.33% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -10.83% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.73% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и IWM
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 7.36% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 14.48% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 23.18% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 22.54% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 22.99% | -2.28% |