PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMDV с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с HSMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMDV is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, SMDV returned 7.75%/yr vs 5.61%/yr for HSMV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 11.30%.

SMDV

1 день
2.87%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
13.64%
С начала года
20.97%
1 год
22.84%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.75%
10 лет*
7.62%

HSMV

1 день
2.36%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
7.47%
С начала года
11.30%
1 год
12.41%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		20.97%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%27.59%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.30%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between SMDV and HSMV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between SMDV and HSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMDV и HSMV

Секторы
SMDV
HSMV

Финансовые услуги

32.8%
16.7%

Промышленность

21.9%
14.6%

Коммунальные услуги

15.7%
11.7%

Сырьевые материалы

8.3%
5.8%

Недвижимость

7.5%
24.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
7.9%

Технологии

2.5%
1.9%

Здравоохранение

1.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.4%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

SMDV
32.8%
HSMV
16.7%

Промышленность

SMDV
21.9%
HSMV
14.6%

Коммунальные услуги

SMDV
15.7%
HSMV
11.7%

Сырьевые материалы

SMDV
8.3%
HSMV
5.8%

Недвижимость

SMDV
7.5%
HSMV
24.3%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.4%
HSMV
7.2%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
HSMV
7.9%

Технологии

SMDV
2.5%
HSMV
1.9%

Здравоохранение

SMDV
1.6%
HSMV
4.7%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.1%
HSMV
2.4%

Энергетика

SMDV

-

HSMV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO

Доходность на риск

SMDV vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDVHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.17

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.84

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.59

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

4.80

+2.51

SMDV vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSMV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDV и HSMV

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-19.16%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.83%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-15.45%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-19.16%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.53%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.59%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и HSMV

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.69%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

8.02%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

10.66%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.01%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.00%

+4.73%

Сравнение комиссий SMDV и HSMV

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и HSMV

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности HSMV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.23%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and HSMV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.46%) compared to HSMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, SMDV leads with 7.75% vs 5.61% for HSMV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMDV has performed better with a 7.75% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.85% for HSMV.

They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.80% for HSMV.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор