Сравнение SMDV с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
SMDV и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDV и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | 28.18% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и HSMV
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
SMDV vs. HSMV — Ранг доходности на риск
SMDV
HSMV
Сравнение SMDV c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.28 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 1.03 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и HSMV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и HSMV
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и HSMV
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -19.16% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -10.57% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -19.16% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.13% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -5.71% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.91% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и HSMV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.58% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 7.14% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 13.62% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.01% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 16.18% | +4.53% |