Сравнение SMDV с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
SMDV и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 7.16% против 11.40% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и FYX
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
SMDV vs. FYX — Ранг доходности на риск
SMDV
FYX
Сравнение SMDV c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.47 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.13 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.48 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 10.14 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.47 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и FYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и FYX
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и FYX
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -61.80% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -13.84% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -27.91% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -48.82% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.72% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -10.97% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.38% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и FYX
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.30% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.41% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 22.78% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 22.03% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 24.21% | -3.50% |