Сравнение SMCIX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 10.16% против 10.92% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и PRSVX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
SMCIX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
SMCIX
PRSVX
Сравнение SMCIX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.44 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.26 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.08 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 8.63 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.44 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и PRSVX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и PRSVX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -55.37% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.04% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -28.17% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -40.97% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.61% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -7.52% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.68% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и PRSVX
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 6.13%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.72% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 16.12% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 23.88% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 20.42% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 21.28% | +2.33% |