Сравнение SMCIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции SMCIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.49% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и BOSOX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
SMCIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
SMCIX
BOSOX
Сравнение SMCIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.11 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.03 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.04 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.13 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.11 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и BOSOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и BOSOX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и BOSOX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -51.32% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.89% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -22.36% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -36.79% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -14.43% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -7.26% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.86% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и BOSOX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.68% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 10.66% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 19.02% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 17.84% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 19.56% | +4.05% |