PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCIX с BOSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCIX (Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMCIX returned 11.07%/yr vs 10.19%/yr for BOSOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMCIX charges 0.81%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCIX показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции SMCIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.07% против 10.19% соответственно.

SMCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.50%
С начала года
15.33%
6 месяцев
14.33%
1 год
31.15%
3 года*
17.80%
5 лет*
7.54%
10 лет*
11.07%

BOSOX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.61%
С начала года
6.27%
6 месяцев
4.35%
1 год
6.72%
3 года*
7.62%
5 лет*
4.78%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCIX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		15.33%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.27%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Correlation

The correlation between SMCIX and BOSOX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.96

The correlation between SMCIX and BOSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с AMZNSMCIX с QQQISMCIX с ^GSPCSMCIX с NVDLSMCIX с FOSCXSMCIX с VFAIXSMCIX с LIVIX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO

Доходность на риск

SMCIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXBOSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.42

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.74

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.60

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

1.78

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.42

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и BOSOX

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и BOSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCIXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-51.32%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-10.69%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.52%

-22.36%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-22.36%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-36.79%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-6.99%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-7.27%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.57%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и BOSOX

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCIXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.84%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.07%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

15.10%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.82%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

19.55%

+4.07%

Сравнение комиссий SMCIX и BOSOX

SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и BOSOX

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности BOSOX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.15%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.10%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMCIX and BOSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMCIX has higher volatility (4.48%) compared to BOSOX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SMCIX dropped -58.13% vs BOSOX's -51.32%.

SMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCIX и BOSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор