Сравнение SMCIX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SMCIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 10.16% против 1.88% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и ASFYX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
SMCIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
SMCIX
ASFYX
Сравнение SMCIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.27 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.42 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.18 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 0.29 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.27 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и ASFYX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и ASFYX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и ASFYX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -36.43% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -13.51% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -36.43% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -36.43% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -24.28% | +18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -13.10% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 8.26% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и ASFYX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 3.82% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 10.00% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 13.00% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 13.67% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 12.68% | +10.93% |