PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PWR с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PWR и EME составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PWR и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,152.61%
6,439.83%
PWR
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

-0.22

EME:

-0.13

Коэф-т Сортино

PWR:

-0.03

EME:

0.09

Коэф-т Омега

PWR:

1.00

EME:

1.01

Коэф-т Кальмара

PWR:

-0.25

EME:

-0.15

Коэф-т Мартина

PWR:

-0.71

EME:

-0.44

Индекс Язвы

PWR:

11.95%

EME:

12.25%

Дневная вол-ть

PWR:

39.54%

EME:

40.49%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

PWR:

-33.09%

EME:

-36.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$35.49B

EME:

$15.55B

EPS

PWR:

$6.03

EME:

$21.52

Цена/прибыль

PWR:

39.71

EME:

15.89

PEG коэффициент

PWR:

1.63

EME:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$18.64B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$2.70B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$1.79B

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWR показывает доходность -24.18%, а EME немного ниже – -24.61%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции EME по среднегодовой доходности: 23.93% против 22.70% соответственно.


PWR

С начала года

-24.18%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-21.62%

1 год

-7.13%

5 лет

51.43%

10 лет

23.93%

EME

С начала года

-24.61%

1 месяц

-12.88%

6 месяцев

-21.29%

1 год

-4.00%

5 лет

44.28%

10 лет

22.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PWR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PWR: -0.22
EME: -0.13
Коэффициент Сортино PWR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PWR: -0.03
EME: 0.09
Коэффициент Омега PWR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PWR: 1.00
EME: 1.01
Коэффициент Кальмара PWR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PWR: -0.25
EME: -0.15
Коэффициент Мартина PWR, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PWR: -0.71
EME: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа EME равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.13
PWR
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и EME

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности EME в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.
0.20%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.29%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PWR и EME

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.09%
-36.19%
PWR
EME

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и EME

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 13.79%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
15.14%
PWR
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab