PortfoliosLab logo
Сравнение PWR с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PWR и EME составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PWR и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,802.80%
7,749.38%
PWR
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.34

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

PWR:

0.72

EME:

0.88

Коэф-т Омега

PWR:

1.10

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.42

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

PWR:

1.06

EME:

1.55

Индекс Язвы

PWR:

13.35%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

PWR:

41.63%

EME:

42.60%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

PWR:

-19.71%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$41.83B

EME:

$18.05B

EPS

PWR:

$6.03

EME:

$21.51

Коэффициент P/E

PWR:

46.79

EME:

18.62

Коэффициент PEG

PWR:

1.77

EME:

1.32

Коэффициент P/S

PWR:

1.77

EME:

1.24

Коэффициент P/B

PWR:

5.56

EME:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$18.64B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$2.70B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$1.79B

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность -9.02%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -9.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWR имеют среднегодовую доходность 25.84%, а акции EME немного отстают с 24.83%.


PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

-6.69%

1 год

12.75%

5 лет

53.76%

10 лет

25.84%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-4.17%

1 год

17.71%

5 лет

46.17%

10 лет

24.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PWR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PWR: 0.34
EME: 0.51
Коэффициент Сортино PWR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PWR: 0.72
EME: 0.88
Коэффициент Омега PWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PWR: 1.10
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара PWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PWR: 0.42
EME: 0.60
Коэффициент Мартина PWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PWR: 1.06
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.51
PWR
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и EME

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EME в 0.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.
0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PWR и EME

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.71%
-23.41%
PWR
EME

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и EME

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 16.00%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
17.64%
PWR
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию