PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWR с MTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PWR с MTZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и MasTec, Inc. (MTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или MTZ.

Корреляция

Корреляция между PWR и MTZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PWR и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,802.80%
477.43%
PWR
MTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.34

MTZ:

0.95

Коэф-т Сортино

PWR:

0.72

MTZ:

1.47

Коэф-т Омега

PWR:

1.10

MTZ:

1.20

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.42

MTZ:

1.31

Коэф-т Мартина

PWR:

1.06

MTZ:

3.69

Индекс Язвы

PWR:

13.35%

MTZ:

12.08%

Дневная вол-ть

PWR:

41.63%

MTZ:

47.04%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

MTZ:

-97.72%

Текущая просадка

PWR:

-19.71%

MTZ:

-22.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$42.60B

MTZ:

$9.89B

EPS

PWR:

$6.03

MTZ:

$2.06

Коэффициент P/E

PWR:

47.65

MTZ:

60.73

Коэффициент PEG

PWR:

1.85

MTZ:

0.65

Коэффициент P/S

PWR:

1.80

MTZ:

0.80

Коэффициент P/B

PWR:

5.82

MTZ:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$18.64B

MTZ:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$2.70B

MTZ:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$1.79B

MTZ:

$803.20M

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции MTZ по среднегодовой доходности: 26.14% против 21.51% соответственно.

PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-6.69%

1 год

9.96%

5 лет

51.16%

10 лет

26.14%

MTZ

С начала года

-8.10%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

2.59%

1 год

40.51%

5 лет

28.48%

10 лет

21.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и MTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PWR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PWR: 0.34
MTZ: 0.95
Коэффициент Сортино PWR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PWR: 0.72
MTZ: 1.47
Коэффициент Омега PWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PWR: 1.10
MTZ: 1.20
Коэффициент Кальмара PWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PWR: 0.42
MTZ: 1.31
Коэффициент Мартина PWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PWR: 1.06
MTZ: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа MTZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.95
PWR
MTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и MTZ

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PWR
Quanta Services, Inc.		0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWR и MTZ

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.71%
-22.19%
PWR
MTZ

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и MTZ

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 16.00%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 21.05%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
21.05%
PWR
MTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию