PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PWR с DY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PWR и DY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PWR и DY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,152.61%
1,135.20%
PWR
DY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

-0.22

DY:

-0.04

Коэф-т Сортино

PWR:

-0.03

DY:

0.23

Коэф-т Омега

PWR:

1.00

DY:

1.03

Коэф-т Кальмара

PWR:

-0.25

DY:

-0.05

Коэф-т Мартина

PWR:

-0.71

DY:

-0.15

Индекс Язвы

PWR:

11.95%

DY:

10.85%

Дневная вол-ть

PWR:

39.54%

DY:

41.18%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

DY:

-93.54%

Текущая просадка

PWR:

-33.09%

DY:

-31.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$35.49B

DY:

$4.03B

EPS

PWR:

$6.03

DY:

$7.92

Цена/прибыль

PWR:

39.71

DY:

17.55

PEG коэффициент

PWR:

1.63

DY:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$18.64B

DY:

$4.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$2.70B

DY:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$1.79B

DY:

$552.65M

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью -20.17%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 23.93% против 11.14% соответственно.


PWR

С начала года

-24.18%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-21.62%

1 год

-7.13%

5 лет

51.43%

10 лет

23.93%

DY

С начала года

-20.17%

1 месяц

-9.70%

6 месяцев

-27.20%

1 год

-0.36%

5 лет

42.18%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и DY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

DY
Ранг риск-скорректированной доходности DY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c DY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PWR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PWR: -0.22
DY: -0.04
Коэффициент Сортино PWR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PWR: -0.03
DY: 0.23
Коэффициент Омега PWR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PWR: 1.00
DY: 1.03
Коэффициент Кальмара PWR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PWR: -0.25
DY: -0.05
Коэффициент Мартина PWR, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PWR: -0.71
DY: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.04
PWR
DY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и DY

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
PWR
Quanta Services, Inc.
0.20%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%
DY
Dycom Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWR и DY

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.09%
-31.49%
PWR
DY

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и DY

Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY) имеют волатильность 13.79% и 14.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
14.43%
PWR
DY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и DY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab