PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с DY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с DY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PWR returned 40.93%/yr vs 19.16%/yr for DY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и DY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 43.27%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 40.93% против 19.16% соответственно.

PWR

1 день
1.36%
1 месяц
-5.50%
С начала года
69.64%
6 месяцев
57.01%
1 год
100.95%
3 года*
58.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
40.93%

DY

1 день
-0.38%
1 месяц
12.72%
С начала года
43.27%
6 месяцев
37.22%
1 год
105.75%
3 года*
65.75%
5 лет*
43.56%
10 лет*
19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и DY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		69.64%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
DY
Dycom Industries, Inc.		43.27%94.13%51.24%22.96%-0.17%24.15%60.17%-12.75%-51.50%38.78%

Correlation

The correlation between PWR and DY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1998 г.

0.47

Over the past year, PWR and DY have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$108.84B

DY:

$14.71B

EPS

PWR:

$7.29

DY:

$10.52

Коэффициент P/E

PWR:

98.17

DY:

46.00

Коэффициент PEG

PWR:

4.86

DY:

0.65

Коэффициент P/S

PWR:

3.62

DY:

2.29

Коэффициент P/B

PWR:

12.03

DY:

7.76

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

DY:

$6.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

DY:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

DY:

$1.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

Dycom Industries, Inc.

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACMPWR с R
Часто сравнивают с DY:
DY с MTZDY с ACMDY с DARDY с VOODY с SPYDY с ARMKDY с SCHD

Доходность на риск

PWR vs. DY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DY
Ранг доходности на риск DY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c DY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWRDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.35

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.35

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.15

4.35

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.17

14.90

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWR vs. DY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DY равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

1.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.36

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PWR и DY

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и DY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-93.54%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-24.43%

+11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-32.58%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-33.70%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-89.01%

+43.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-9.55%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-45.67%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

7.12%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и DY

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 11.90%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

27.08%

-15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.40%

37.87%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

45.30%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

43.49%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

52.92%

-19.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и DY

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DY
Dycom Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и DY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.87B
1.96B
(PWR) Общая выручка
(DY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и DY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Dycom Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
14.1%
14.0%
Активы портфеля
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

DY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

DY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

DY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

PWR and DY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DY has higher volatility (27.08%) compared to PWR (11.90%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs DY's -93.54%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и DY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор