PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWR с DY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PWR с DY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или DY.

Корреляция

Корреляция между PWR и DY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PWR и DY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,802.80%
1,368.44%
PWR
DY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.34

DY:

0.41

Коэф-т Сортино

PWR:

0.72

DY:

0.84

Коэф-т Омега

PWR:

1.10

DY:

1.11

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.42

DY:

0.54

Коэф-т Мартина

PWR:

1.06

DY:

1.43

Индекс Язвы

PWR:

13.35%

DY:

12.27%

Дневная вол-ть

PWR:

41.63%

DY:

42.87%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

DY:

-93.54%

Текущая просадка

PWR:

-19.71%

DY:

-18.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$42.60B

DY:

$4.75B

EPS

PWR:

$6.03

DY:

$7.91

Коэффициент P/E

PWR:

47.65

DY:

20.89

Коэффициент PEG

PWR:

1.85

DY:

1.58

Коэффициент P/S

PWR:

1.80

DY:

1.01

Коэффициент P/B

PWR:

5.82

DY:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$18.64B

DY:

$4.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$2.70B

DY:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$1.79B

DY:

$552.65M

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 26.14% против 13.69% соответственно.

PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-6.69%

1 год

9.96%

5 лет

51.16%

10 лет

26.14%

DY

С начала года

-5.09%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-13.99%

1 год

15.72%

5 лет

39.18%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и DY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
DY
Ранг риск-скорректированной доходности DY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c DY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PWR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PWR: 0.34
DY: 0.41
Коэффициент Сортино PWR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PWR: 0.72
DY: 0.84
Коэффициент Омега PWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PWR: 1.10
DY: 1.11
Коэффициент Кальмара PWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PWR: 0.42
DY: 0.54
Коэффициент Мартина PWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PWR: 1.06
DY: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DY равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.41
PWR
DY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и DY

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PWR
Quanta Services, Inc.		0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%
DY
Dycom Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWR и DY

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.71%
-18.55%
PWR
DY

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и DY

Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY) имеют волатильность 16.00% и 16.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
16.08%
PWR
DY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и DY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию