Сравнение PWR с DY
PWR (Quanta Services, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PWR returned 39.56%/yr vs 15.49%/yr for DY. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PWR и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 61.92%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 20.92%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 39.56% против 15.49% соответственно.
PWR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 47.07%
- С начала года
- 61.92%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 50.70%
- 5 лет*
- 49.45%
- 10 лет*
- 39.56%
- Всё время*
- 17.34%
DY
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 20.92%
- 1 год
- 52.60%
- 3 года*
- 62.87%
- 5 лет*
- 41.19%
- 10 лет*
- 15.49%
- Всё время*
- 13.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $209.70M | $191.18M | $259.69M | |
| $923.30M | $742.05M | $877.80M |
Сравнение доходности по годам PWR и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 61.92% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
DY Dycom Industries, Inc. | 20.92% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between PWR and DY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.48 |
Over the past year, PWR and DY have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PWR:
$102.68B
DY:
$12.27B
PWR:
$8.81
DY:
$10.48
PWR:
77.57
DY:
38.98
PWR:
3.84
DY:
0.55
PWR:
3.17
DY:
1.94
PWR:
10.80
DY:
6.55
PWR:
$32.78B
DY:
$6.25B
PWR:
$4.73B
DY:
$1.23B
PWR:
$3.04B
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. DY — Ранг доходности на риск
PWR
DY
Сравнение PWR c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.73 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 5.09 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и DY
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -93.54% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.53% | -30.51% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -32.58% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -33.70% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -89.01% | +43.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -23.66% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.67% | -45.55% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 10.36% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и DY
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 18.55%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 18.55% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 42.75% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.03% | 50.49% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 44.14% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 53.32% | -19.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и DY
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и DY
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 694.83M при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.38M при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and DY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (19.51%) compared to DY (18.55%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs DY's -93.54%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор