Сравнение PWR с FLR
PWR (Quanta Services, Inc.) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PWR returned 38.01%/yr vs 0.16%/yr for FLR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PWR и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 49.60%, что значительно выше, чем у FLR с доходностью 24.93%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 38.01% против 0.16% соответственно.
PWR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.26%
- 6 месяцев
- 41.02%
- С начала года
- 49.60%
- 1 год
- 62.30%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 48.55%
- 10 лет*
- 38.01%
FLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам PWR и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 49.60% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
FLR Fluor Corporation | 24.93% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
Correlation
The correlation between PWR and FLR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.51 |
The correlation between PWR and FLR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PWR:
$94.69B
FLR:
$6.92B
PWR:
$7.28
FLR:
$2.98
PWR:
86.68
FLR:
16.60
PWR:
4.29
FLR:
0.03
PWR:
3.19
FLR:
0.38
PWR:
$29.99B
FLR:
$15.19B
PWR:
$4.08B
FLR:
-$247.00M
PWR:
$2.40B
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. FLR — Ранг доходности на риск
PWR
FLR
Сравнение PWR c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.25 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | -0.38 | +9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и FLR
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -95.89% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -30.19% | +10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -47.63% | +13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -47.63% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -94.16% | +48.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -40.10% | +20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.73% | -41.60% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 19.73% | -13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и FLR
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Fluor Corporation (FLR) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 11.42% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 34.94% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 51.85% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.12% | 45.07% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 57.70% | -23.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и FLR
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и FLR
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and FLR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (12.49%) compared to FLR (11.42%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs FLR's -95.89%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор