PortfoliosLab logo
Сравнение PWR с FLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PWR и FLR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PWR и FLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Fluor Corporation (FLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
820.11%
245.80%
PWR
FLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.34

FLR:

-0.27

Коэф-т Сортино

PWR:

0.72

FLR:

-0.09

Коэф-т Омега

PWR:

1.10

FLR:

0.99

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.42

FLR:

-0.19

Коэф-т Мартина

PWR:

1.06

FLR:

-0.63

Индекс Язвы

PWR:

13.35%

FLR:

18.87%

Дневная вол-ть

PWR:

41.63%

FLR:

43.91%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

FLR:

-95.89%

Текущая просадка

PWR:

-19.71%

FLR:

-56.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$42.60B

FLR:

$5.98B

EPS

PWR:

$6.03

FLR:

$12.30

Коэффициент P/E

PWR:

47.65

FLR:

2.89

Коэффициент PEG

PWR:

1.85

FLR:

0.31

Коэффициент P/S

PWR:

1.80

FLR:

0.37

Коэффициент P/B

PWR:

5.82

FLR:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$18.64B

FLR:

$12.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$2.70B

FLR:

$474.00M

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$1.79B

FLR:

$516.00M

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность -9.02%, что значительно выше, чем у FLR с доходностью -27.90%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 26.14% против -4.13% соответственно.


PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-6.69%

1 год

9.96%

5 лет

51.16%

10 лет

26.14%

FLR

С начала года

-27.90%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-31.98%

1 год

-13.16%

5 лет

27.63%

10 лет

-4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и FLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FLR
Ранг риск-скорректированной доходности FLR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c FLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PWR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PWR: 0.34
FLR: -0.27
Коэффициент Сортино PWR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PWR: 0.72
FLR: -0.09
Коэффициент Омега PWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PWR: 1.10
FLR: 0.99
Коэффициент Кальмара PWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PWR: 0.42
FLR: -0.19
Коэффициент Мартина PWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PWR: 1.06
FLR: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа FLR равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и FLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.27
PWR
FLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и FLR

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.
0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLR
Fluor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PWR и FLR

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и FLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.71%
-56.97%
PWR
FLR

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и FLR

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 16.00%, в то время как у Fluor Corporation (FLR) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
20.19%
PWR
FLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и FLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию