PortfoliosLab logo
Сравнение PWR с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PWR и APH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PWR и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,802.80%
9,117.40%
PWR
APH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.34

APH:

0.90

Коэф-т Сортино

PWR:

0.72

APH:

1.34

Коэф-т Омега

PWR:

1.10

APH:

1.20

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.42

APH:

1.38

Коэф-т Мартина

PWR:

1.06

APH:

3.58

Индекс Язвы

PWR:

13.35%

APH:

9.49%

Дневная вол-ть

PWR:

41.63%

APH:

37.86%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

APH:

-63.42%

Текущая просадка

PWR:

-19.71%

APH:

-3.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$42.60B

APH:

$92.13B

EPS

PWR:

$6.03

APH:

$2.06

Коэффициент P/E

PWR:

47.65

APH:

36.82

Коэффициент PEG

PWR:

1.85

APH:

1.91

Коэффициент P/S

PWR:

1.80

APH:

5.49

Коэффициент P/B

PWR:

5.82

APH:

8.92

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$18.64B

APH:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$2.70B

APH:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$1.79B

APH:

$4.01B

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции APH по среднегодовой доходности: 26.14% против 19.76% соответственно.


PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-6.69%

1 год

9.96%

5 лет

51.16%

10 лет

26.14%

APH

С начала года

9.50%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.36%

10 лет

19.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и APH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PWR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PWR: 0.34
APH: 0.90
Коэффициент Сортино PWR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PWR: 0.72
APH: 1.34
Коэффициент Омега PWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PWR: 1.10
APH: 1.20
Коэффициент Кальмара PWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PWR: 0.42
APH: 1.38
Коэффициент Мартина PWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PWR: 1.06
APH: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.90
PWR
APH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и APH

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности APH в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.
0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation
0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PWR и APH

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки APH в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.71%
-3.19%
PWR
APH

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и APH

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 16.00%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
19.26%
PWR
APH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию