PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWR с VMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PWR и VMC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PWR с VMC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Vulcan Materials Company (VMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или VMC.

Доходность

Сравнение доходности PWR и VMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Vulcan Materials Company (VMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.53

VMC:

0.23

Коэф-т Сортино

PWR:

0.90

VMC:

0.37

Коэф-т Омега

PWR:

1.13

VMC:

1.04

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.59

VMC:

0.13

Коэф-т Мартина

PWR:

1.48

VMC:

0.29

Индекс Язвы

PWR:

13.53%

VMC:

10.64%

Дневная вол-ть

PWR:

42.38%

VMC:

27.19%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

VMC:

-76.02%

Текущая просадка

PWR:

-5.07%

VMC:

-8.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$50.74B

VMC:

$35.05B

EPS

PWR:

$6.16

VMC:

$7.19

Коэффициент P/E

PWR:

55.25

VMC:

36.90

Коэффициент PEG

PWR:

2.11

VMC:

2.35

Коэффициент P/S

PWR:

2.04

VMC:

4.67

Коэффициент P/B

PWR:

6.76

VMC:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$24.87B

VMC:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$3.53B

VMC:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.24B

VMC:

$2.07B

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 27.92% против 12.53% соответственно.

PWR

С начала года

7.57%

1 месяц

16.20%

6 месяцев

-1.15%

1 год

22.39%

3 года

40.35%

5 лет

56.22%

10 лет

27.92%

VMC

С начала года

3.56%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

-6.99%

1 год

6.13%

3 года

17.00%

5 лет

20.87%

10 лет

12.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

Vulcan Materials Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и VMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VMC
Ранг риск-скорректированной доходности VMC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c VMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа VMC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и VMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и VMC

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VMC в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.		0.11%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMC
Vulcan Materials Company		0.72%0.72%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%

Просадки

Сравнение просадок PWR и VMC

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и VMC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и VMC

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и VMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
6.23B
1.63B
(PWR) Общая выручка
(VMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и VMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Vulcan Materials Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
13.4%
100.0%
(PWR) Валовая рентабельность
(VMC) Валовая рентабельность
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 834.04M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

VMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.08M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

VMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 226.40M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.26M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

VMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 128.90M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.