PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRCX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LRCX и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LRCX с SPY

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRCX:

-0.27

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

LRCX:

0.10

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

LRCX:

1.01

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

LRCX:

-0.20

SPY:

0.62

Коэф-т Мартина

LRCX:

-0.33

SPY:

2.33

Индекс Язвы

LRCX:

29.38%

SPY:

4.95%

Дневная вол-ть

LRCX:

52.27%

SPY:

20.47%

Макс. просадка

LRCX:

-87.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LRCX:

-17.05%

SPY:

-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 29.09% против 12.86% соответственно.

LRCX

С начала года

28.67%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

19.44%

1 год

-12.58%

3 года

31.67%

5 лет

25.43%

10 лет

29.09%

SPY

С начала года

2.26%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-0.49%

1 год

10.61%

3 года

19.33%

5 лет

15.56%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRCX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и SPY

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRCX
Lam Research Corporation		0.99%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и SPY

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и SPY

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...