PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRCX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRCX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LRCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRCX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRCX
Lam Research Corporation		29.85%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 40.86% против 14.06% соответственно.

LRCX

1 день
3.91%
1 месяц
-3.78%
С начала года
29.85%
6 месяцев
55.92%
1 год
207.07%
3 года*
62.75%
5 лет*
29.65%
10 лет*
40.86%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с ASML.AS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LRCX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRCXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

0.96

+2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.49

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.38

1.53

+8.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.62

7.27

+25.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRCX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRCXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

0.96

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между LRCX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и SPY

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.45%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и SPY

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LRCXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-55.19%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-12.05%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

-24.50%

-31.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

-33.72%

-22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-5.53%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.31%

-9.09%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

2.54%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и SPY

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRCXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

5.35%

+14.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.55%

9.50%

+31.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.86%

19.06%

+34.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.44%

17.06%

+28.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.10%

17.92%

+26.18%