PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRCX с TOELY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LRCX и TOELY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LRCX с TOELY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и Tokyo Electron ADR (TOELY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или TOELY.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и TOELY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRCX:

-0.27

TOELY:

-0.54

Коэф-т Сортино

LRCX:

-0.10

TOELY:

-0.65

Коэф-т Омега

LRCX:

0.99

TOELY:

0.92

Коэф-т Кальмара

LRCX:

-0.34

TOELY:

-0.57

Коэф-т Мартина

LRCX:

-0.55

TOELY:

-0.98

Индекс Язвы

LRCX:

29.00%

TOELY:

31.43%

Дневная вол-ть

LRCX:

52.53%

TOELY:

52.37%

Макс. просадка

LRCX:

-87.91%

TOELY:

-57.97%

Текущая просадка

LRCX:

-27.68%

TOELY:

-41.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$107.65B

TOELY:

$73.24B

EPS

LRCX:

$3.45

TOELY:

$4.04

Коэффициент P/E

LRCX:

23.42

TOELY:

19.55

Коэффициент PEG

LRCX:

1.19

TOELY:

2.43

Коэффициент P/S

LRCX:

6.28

TOELY:

0.03

Коэффициент P/B

LRCX:

10.87

TOELY:

5.82

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$17.14B

TOELY:

$555.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$8.24B

TOELY:

$264.02B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$5.83B

TOELY:

$178.94B

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у TOELY с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LRCX имеют среднегодовую доходность 27.37%, а акции TOELY немного отстают с 26.62%.

LRCX

С начала года

12.19%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

10.02%

1 год

-12.40%

3 года

17.22%

5 лет

25.64%

10 лет

27.37%

TOELY

С начала года

4.64%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

0.98%

1 год

-25.59%

3 года

1.93%

5 лет

20.57%

10 лет

26.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Tokyo Electron ADR

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRCX и TOELY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
TOELY
Ранг риск-скорректированной доходности TOELY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOELY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOELY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOELY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOELY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOELY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRCX c TOELY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа TOELY равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и TOELY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и TOELY

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как TOELY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRCX
Lam Research Corporation		1.10%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
TOELY
Tokyo Electron ADR		0.00%0.00%1.72%4.12%1.98%2.67%3.69%8.98%3.74%3.42%3.85%1.86%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и TOELY

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки TOELY в -57.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и TOELY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и TOELY

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Tokyo Electron ADR (TOELY) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и TOELY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Tokyo Electron ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
4.72B
555.07B
(LRCX) Общая выручка
(TOELY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию