PortfoliosLab logo
Сравнение KLAC с INTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLAC и INTT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KLAC и INTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и inTEST Corporation (INTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,284.53%
-13.87%
KLAC
INTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

0.17

INTT:

-0.74

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.56

INTT:

-0.90

Коэф-т Омега

KLAC:

1.08

INTT:

0.89

Коэф-т Кальмара

KLAC:

0.23

INTT:

-0.54

Коэф-т Мартина

KLAC:

0.44

INTT:

-1.29

Индекс Язвы

KLAC:

18.43%

INTT:

33.08%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.04%

INTT:

57.27%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

INTT:

-99.53%

Текущая просадка

KLAC:

-21.62%

INTT:

-76.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$92.30B

INTT:

$78.57M

EPS

KLAC:

$23.78

INTT:

$0.24

Коэффициент P/E

KLAC:

29.21

INTT:

26.46

Коэффициент PEG

KLAC:

1.34

INTT:

0.00

Коэффициент P/S

KLAC:

8.51

INTT:

0.60

Коэффициент P/B

KLAC:

25.75

INTT:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$8.48B

INTT:

$100.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$5.14B

INTT:

$42.35M

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$3.58B

INTT:

$7.27M

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у INTT с доходностью -26.08%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции INTT по среднегодовой доходности: 30.56% против 3.30% соответственно.


KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

3.72%

1 год

-0.77%

5 лет

34.89%

10 лет

30.56%

INTT

С начала года

-26.08%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-45.63%

5 лет

16.24%

10 лет

3.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и INTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

INTT
Ранг риск-скорректированной доходности INTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c INTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и inTEST Corporation (INTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLAC: 0.17
INTT: -0.74
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLAC: 0.56
INTT: -0.90
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLAC: 1.08
INTT: 0.89
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLAC: 0.23
INTT: -0.54
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLAC: 0.44
INTT: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа INTT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и INTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.74
KLAC
INTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и INTT

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как INTT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation
0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
INTT
inTEST Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и INTT

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки INTT в -99.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и INTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.62%
-76.40%
KLAC
INTT

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и INTT

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с inTEST Corporation (INTT) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.56%
15.25%
KLAC
INTT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и INTT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и inTEST Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию