PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с ONTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLAC и ONTO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KLAC с ONTO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Onto Innovation Inc. (ONTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или ONTO.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

-0.02

ONTO:

-0.81

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.26

ONTO:

-1.14

Коэф-т Омега

KLAC:

1.04

ONTO:

0.84

Коэф-т Кальмара

KLAC:

-0.08

ONTO:

-0.96

Коэф-т Мартина

KLAC:

-0.15

ONTO:

-1.95

Индекс Язвы

KLAC:

19.12%

ONTO:

30.83%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.53%

ONTO:

72.83%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

KLAC:

-14.39%

ONTO:

-61.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$102.82B

ONTO:

$4.65B

EPS

KLAC:

$27.40

ONTO:

$4.42

Коэффициент P/E

KLAC:

28.25

ONTO:

21.50

Коэффициент PEG

KLAC:

1.47

ONTO:

0.64

Коэффициент P/S

KLAC:

8.90

ONTO:

4.53

Коэффициент P/B

KLAC:

25.67

ONTO:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$11.55B

ONTO:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$7.03B

ONTO:

$527.85M

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$4.88B

ONTO:

$254.63M

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью -44.84%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ONTO по среднегодовой доходности: 31.49% против 19.13% соответственно.

KLAC

С начала года

20.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

17.52%

1 год

-0.81%

3 года

28.93%

5 лет

35.45%

10 лет

31.49%

ONTO

С начала года

-44.84%

1 месяц

-24.62%

6 месяцев

-44.00%

1 год

-58.69%

3 года

4.58%

5 лет

24.22%

10 лет

19.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Onto Innovation Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ONTO равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и ONTO

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.89%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и ONTO

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ONTO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и ONTO

Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 12.76%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 39.54%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.06B
266.61M
(KLAC) Общая выручка
(ONTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и ONTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и Onto Innovation Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
61.6%
53.7%
(KLAC) Валовая рентабельность
(ONTO) Валовая рентабельность
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.23M при выручке в 266.61M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.13M при выручке в 266.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.10M при выручке в 266.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.