PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLAC с ASML.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с ASML.AS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding NV (ASML.AS).

Доходность

Сравнение доходности KLAC и ASML.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding NV (ASML.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLAC и ASML.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLAC
KLA Corporation		21.34%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%
ASML.AS
ASML Holding NV		19.85%55.50%-5.84%40.98%-32.17%66.56%65.57%91.52%-9.12%56.88%
Разные валюты инструментов

KLAC торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у ASML.AS с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ASML.AS по среднегодовой доходности: 37.36% против 30.51% соответственно.

KLAC

1 день
6.50%
1 месяц
-3.42%
С начала года
21.34%
6 месяцев
36.92%
1 год
118.24%
3 года*
55.93%
5 лет*
34.90%
10 лет*
37.36%

ASML.AS

1 день
1.63%
1 месяц
-11.13%
С начала года
19.85%
6 месяцев
33.72%
1 год
99.41%
3 года*
25.21%
5 лет*
16.84%
10 лет*
30.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

ASML Holding NV

Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTTKLAC с HEI
Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с LRCX

Доходность на риск

KLAC vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAC c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLACASML.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.59

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.10

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.37

6.43

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.17

17.14

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLAC vs. ASML.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML.AS равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и ASML.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLACASML.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.86

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.25

Корреляция

Корреляция между KLAC и ASML.AS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и ASML.AS

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ASML.AS в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.52%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
ASML.AS
ASML Holding NV		0.59%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и ASML.AS

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ASML.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

KLACASML.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-89.99%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-15.81%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-47.93%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-47.93%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-13.13%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.47%

-32.74%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

5.96%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и ASML.AS

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с ASML Holding NV (ASML.AS) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLACASML.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

12.38%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.03%

27.61%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.32%

37.96%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.63%

39.51%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.93%

34.84%

+6.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и ASML.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KLAC значения в USD, ASML.AS значения в EUR