PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с ATKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с ATKR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Atkore Inc. (ATKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или ATKR.

Корреляция

Корреляция между FIX и ATKR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIX и ATKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Atkore Inc. (ATKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,125.48%
309.43%
FIX
ATKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.48

ATKR:

-1.19

Коэф-т Сортино

FIX:

0.96

ATKR:

-2.06

Коэф-т Омега

FIX:

1.14

ATKR:

0.74

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.61

ATKR:

-0.86

Коэф-т Мартина

FIX:

1.53

ATKR:

-1.28

Индекс Язвы

FIX:

18.23%

ATKR:

48.88%

Дневная вол-ть

FIX:

58.68%

ATKR:

52.50%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

ATKR:

-72.77%

Текущая просадка

FIX:

-31.55%

ATKR:

-66.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$12.57B

ATKR:

$2.16B

EPS

FIX:

$14.58

ATKR:

$10.39

Коэффициент P/E

FIX:

24.40

ATKR:

5.97

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

ATKR:

1.39

Коэффициент P/S

FIX:

1.79

ATKR:

0.70

Коэффициент P/B

FIX:

7.37

ATKR:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$5.49B

ATKR:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.16B

ATKR:

$666.81M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$669.94M

ATKR:

$375.59M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность -11.17%, что значительно выше, чем у ATKR с доходностью -22.37%.

FIX

С начала года

-11.17%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-8.83%

1 год

22.34%

5 лет

65.89%

10 лет

34.69%

ATKR

С начала года

-22.37%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-24.37%

1 год

-63.50%

5 лет

24.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и ATKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c ATKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Atkore Inc. (ATKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIX: 0.48
ATKR: -1.19
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIX: 0.96
ATKR: -2.06
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIX: 1.14
ATKR: 0.74
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIX: 0.61
ATKR: -0.86
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIX: 1.53
ATKR: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ATKR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и ATKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-1.19
FIX
ATKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и ATKR

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ATKR в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.36%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
ATKR
Atkore Inc.		1.98%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и ATKR

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки ATKR в -72.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и ATKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.55%
-66.23%
FIX
ATKR

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и ATKR

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Atkore Inc. (ATKR) с волатильностью 23.01%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.34%
23.01%
FIX
ATKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и ATKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Atkore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию