PortfoliosLab logo
Сравнение FIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIX и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,991.04%
905.61%
FIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.50

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FIX:

0.99

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FIX:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.64

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FIX:

1.60

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FIX:

18.31%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FIX:

58.94%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FIX:

-27.69%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 35.51% против 12.04% соответственно.


FIX

С начала года

-6.16%

1 месяц

19.61%

6 месяцев

7.49%

1 год

32.11%

5 лет

65.51%

10 лет

35.51%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIX: 0.50
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIX: 0.99
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIX: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIX: 0.64
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIX: 1.60
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.51
FIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и SPY

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.34%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FIX и SPY

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.69%
-9.89%
FIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и SPY

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.51%
15.12%
FIX
SPY