Сравнение FIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или SPY.
Основные характеристики
| FIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 67.21% | 9.14% |
| Дох-ть за 1 год | 133.38% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 59.18% | 8.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 48.24% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 37.73% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 34.99% | 11.51% |
| Макс. просадка | -93.36% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между FIX и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIX и SPY
С начала года, FIX показывает доходность 67.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 37.73% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и SPY
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.27% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FIX и SPY
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и SPY
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.