PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с HWKN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с HWKN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Hawkins, Inc. (HWKN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или HWKN.

Корреляция

Корреляция между FIX и HWKN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FIX и HWKN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Hawkins, Inc. (HWKN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,826.00%
5,945.09%
FIX
HWKN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.48

HWKN:

1.54

Коэф-т Сортино

FIX:

0.96

HWKN:

2.31

Коэф-т Омега

FIX:

1.14

HWKN:

1.29

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.61

HWKN:

2.52

Коэф-т Мартина

FIX:

1.53

HWKN:

5.58

Индекс Язвы

FIX:

18.23%

HWKN:

11.88%

Дневная вол-ть

FIX:

58.68%

HWKN:

43.01%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

HWKN:

-44.76%

Текущая просадка

FIX:

-31.55%

HWKN:

-8.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$12.57B

HWKN:

$2.56B

EPS

FIX:

$14.58

HWKN:

$3.91

Коэффициент P/E

FIX:

24.40

HWKN:

31.30

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

HWKN:

3.94

Коэффициент P/S

FIX:

1.79

HWKN:

2.69

Коэффициент P/B

FIX:

7.37

HWKN:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$5.49B

HWKN:

$729.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.16B

HWKN:

$173.30M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$669.94M

HWKN:

$114.53M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у HWKN с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции HWKN по среднегодовой доходности: 34.69% против 22.00% соответственно.

FIX

С начала года

-11.17%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-8.83%

1 год

22.34%

5 лет

65.89%

10 лет

34.69%

HWKN

С начала года

2.46%

1 месяц

17.07%

6 месяцев

6.06%

1 год

63.60%

5 лет

50.19%

10 лет

22.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и HWKN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
HWKN
Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c HWKN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIX: 0.48
HWKN: 1.54
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIX: 0.96
HWKN: 2.31
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIX: 1.14
HWKN: 1.29
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIX: 0.61
HWKN: 2.52
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIX: 1.53
HWKN: 5.58

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа HWKN равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и HWKN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
1.54
FIX
HWKN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и HWKN

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HWKN в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.36%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
HWKN
Hawkins, Inc.		0.56%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FIX и HWKN

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и HWKN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.55%
-8.66%
FIX
HWKN

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и HWKN

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.34%
13.57%
FIX
HWKN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и HWKN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию