PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с AAON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с AAON

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AAON, Inc. (AAON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или AAON.

Корреляция

Корреляция между FIX и AAON составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FIX и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,991.04%
21,459.21%
FIX
AAON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.50

AAON:

-0.01

Коэф-т Сортино

FIX:

0.99

AAON:

0.36

Коэф-т Омега

FIX:

1.15

AAON:

1.06

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.64

AAON:

-0.01

Коэф-т Мартина

FIX:

1.60

AAON:

-0.02

Индекс Язвы

FIX:

18.31%

AAON:

20.54%

Дневная вол-ть

FIX:

58.94%

AAON:

53.46%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

AAON:

-73.63%

Текущая просадка

FIX:

-27.69%

AAON:

-37.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$13.29B

AAON:

$6.98B

EPS

FIX:

$15.42

AAON:

$2.11

Коэффициент P/E

FIX:

24.40

AAON:

40.68

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

AAON:

2.87

Коэффициент P/S

FIX:

1.89

AAON:

5.81

Коэффициент P/B

FIX:

7.37

AAON:

8.09

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$7.32B

AAON:

$938.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.57B

AAON:

$304.87M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$879.03M

AAON:

$162.15M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у AAON с доходностью -25.18%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции AAON по среднегодовой доходности: 35.46% против 18.98% соответственно.

FIX

С начала года

-6.16%

1 месяц

14.99%

6 месяцев

7.49%

1 год

28.12%

5 лет

67.66%

10 лет

35.46%

AAON

С начала года

-25.18%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

-20.77%

1 год

-1.81%

5 лет

23.33%

10 лет

18.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и AAON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIX: 0.50
AAON: -0.01
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIX: 0.99
AAON: 0.36
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIX: 1.15
AAON: 1.06
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIX: 0.64
AAON: -0.01
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIX: 1.60
AAON: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа AAON равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.01
FIX
AAON

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и AAON

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AAON в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.34%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
AAON
AAON, Inc.		0.39%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FIX и AAON

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки AAON в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и AAON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.69%
-37.41%
FIX
AAON

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и AAON

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с AAON, Inc. (AAON) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.51%
19.12%
FIX
AAON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию