Сравнение SMCI с CELH
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMCI returned 32.81%/yr vs 42.06%/yr for CELH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 50.29%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -38.78%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 32.81% против 42.06% соответственно.
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
Сравнение доходности по годам SMCI и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between SMCI and CELH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between SMCI and CELH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$29.63B
CELH:
$7.27B
SMCI:
$2.70
CELH:
$0.61
SMCI:
16.27
CELH:
45.73
SMCI:
0.36
CELH:
0.05
SMCI:
0.86
CELH:
2.29
SMCI:
3.91
CELH:
18.26
SMCI:
$33.70B
CELH:
$2.97B
SMCI:
$2.83B
CELH:
$1.47B
SMCI:
$1.47B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. CELH — Ранг доходности на риск
SMCI
CELH
Сравнение SMCI c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCI | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.54 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.06 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCI | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.55 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.04 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SMCI и CELH
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -77.86% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -57.22% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -77.86% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -77.86% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -77.86% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -70.87% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -27.86% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 29.34% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и CELH
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 18.92%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 18.92% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.65% | 37.51% | +30.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.63% | 56.59% | +23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.44% | 65.66% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.55% | 68.94% | +1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и CELH
Ни SMCI, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и CELH
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and CELH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to CELH (18.92%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs CELH's -77.86%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор