Сравнение CELH с MNST
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CELH returned 42.93%/yr vs 13.33%/yr for MNST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 42.93% против 13.33% соответственно.
CELH
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -28.55%
- 1 год
- -23.40%
- 3 года*
- -13.31%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 42.93%
MNST
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 18.40%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам CELH и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.39% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
MNST Monster Beverage Corporation | 16.13% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between CELH and MNST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between CELH and MNST shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.80B
MNST:
$87.99B
CELH:
$0.61
MNST:
$2.06
CELH:
49.02
MNST:
43.21
CELH:
0.05
MNST:
3.38
CELH:
2.45
MNST:
9.98
CELH:
19.57
MNST:
10.08
CELH:
$2.97B
MNST:
$8.79B
CELH:
$1.47B
MNST:
$4.88B
CELH:
$274.27M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. MNST — Ранг доходности на риск
CELH
MNST
Сравнение CELH c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.22 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.31 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.49 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.54 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и MNST
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -69.17% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -17.70% | -39.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -26.04% | -51.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -26.62% | -51.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -30.42% | -47.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.78% | -0.22% | -68.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -20.68% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 6.25% | +22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и MNST
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 13.66% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.10% | 19.99% | +17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 26.34% | +29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 24.59% | +41.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 26.25% | +42.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и MNST
Ни CELH, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и MNST
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and MNST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.17%) compared to MNST (13.66%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор