PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CELH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CELHVOO
Дох-ть с нач. г.28.01%5.43%
Дох-ть за 1 год131.14%23.09%
Дох-ть за 3 года52.24%7.90%
Дох-ть за 5 лет122.46%13.22%
Дох-ть за 10 лет73.52%12.47%
Коэф-т Шарпа2.231.97
Дневная вол-ть59.53%11.80%
Макс. просадка-99.79%-33.99%
Current Drawdown-27.39%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CELH и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CELH и VOO

С начала года, CELH показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 73.52% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12,289.49%
488.10%
CELH
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Celsius Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CELH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CELH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.14
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.15

Сравнение коэффициента Шарпа CELH и VOO

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CELH и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.23
1.97
CELH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и VOO

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CELH и VOO

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-27.39%
-4.63%
CELH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и VOO

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.32%
3.25%
CELH
VOO