PortfoliosLab logo
Сравнение CELH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CELH и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CELH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,503.94%
552.28%
CELH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.69

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

CELH:

-0.92

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

CELH:

0.90

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.60

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.78

VOO:

2.42

Индекс Язвы

CELH:

60.13%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

CELH:

67.38%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CELH:

-61.29%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 41.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 42.59% против 12.02% соответственно.


CELH

С начала года

41.23%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

17.35%

1 год

-48.33%

5 лет

90.53%

10 лет

42.59%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CELH: -0.69
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CELH: -0.92
VOO: 0.92
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CELH: 0.90
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CELH: -0.60
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CELH: -0.78
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.57
CELH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и VOO

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CELH и VOO

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.29%
-10.56%
CELH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и VOO

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
13.97%
CELH
VOO