PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CELH с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CELHBLD
Дох-ть с нач. г.46.22%11.69%
Дох-ть за 1 год173.76%109.00%
Дох-ть за 3 года61.79%22.34%
Дох-ть за 5 лет125.48%42.31%
Коэф-т Шарпа3.033.08
Дневная вол-ть58.71%35.73%
Макс. просадка-99.79%-52.26%
Current Drawdown-17.05%-6.47%

Фундаментальные показатели


CELHBLD
Рыночная капитализация$19.30B$14.02B
Прибыль на акцию$0.77$19.34
Цена/прибыль107.6922.79
PEG коэффициент2.560.00
Выручка (12 мес.)$1.32B$5.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$270.87M$1.49B
EBITDA (12 мес.)$269.59M$1.03B

Корреляция

0.23
-1.001.00

Корреляция между CELH и BLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CELH и BLD

С начала года, CELH показывает доходность 46.22%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью 11.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
46.12%
75.60%
CELH
BLD

Сравнение акций, фондов или ETF


Celsius Holdings, Inc.

TopBuild Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CELH c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CELH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CELH в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CELH в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CELH в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CELH в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CELH в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.77
BLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLD в сравнении с широким рынком0.501.001.501.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLD в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.86

Сравнение коэффициента Шарпа CELH и BLD

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному 3.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CELH и BLD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.03
3.08
CELH
BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и BLD

Ни CELH, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и BLD

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CELH и BLD


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.05%
-6.47%
CELH
BLD

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и BLD

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.18%
7.79%
CELH
BLD