PortfoliosLab logo
Сравнение CELH с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CELH и QQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CELH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.40%
1,140.25%
CELH
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.73

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.02

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

CELH:

0.89

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.63

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.81

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

CELH:

60.26%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

CELH:

67.38%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CELH:

-61.77%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 43.66% против 16.64% соответственно.


CELH

С начала года

39.48%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

16.05%

1 год

-48.72%

5 лет

89.96%

10 лет

43.66%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CELH: -0.73
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CELH: -1.02
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CELH: 0.89
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CELH: -0.63
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CELH: -0.81
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.47
CELH
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и QQQ

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CELH и QQQ

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.77%
-12.28%
CELH
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и QQQ

Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 15.30%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.30%
16.86%
CELH
QQQ