PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CELH с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CELHQQQ
Дох-ть с нач. г.46.22%7.16%
Дох-ть за 1 год173.76%38.23%
Дох-ть за 3 года61.79%9.47%
Дох-ть за 5 лет125.48%19.56%
Дох-ть за 10 лет76.65%18.84%
Коэф-т Шарпа3.032.54
Дневная вол-ть58.71%16.12%
Макс. просадка-99.79%-82.98%
Current Drawdown-17.05%-1.82%

Корреляция

0.17
-1.001.00

Корреляция между CELH и QQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CELH и QQQ

С начала года, CELH показывает доходность 46.22%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 76.65% против 18.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
46.12%
20.44%
CELH
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


Celsius Holdings, Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CELH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CELH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CELH в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CELH в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CELH в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CELH в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.006.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CELH в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.77
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ в сравнении с широким рынком0.501.001.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.07

Сравнение коэффициента Шарпа CELH и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CELH и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.03
2.54
CELH
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и QQQ

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок CELH и QQQ

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CELH и QQQ


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.05%
-1.82%
CELH
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и QQQ

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.18%
3.98%
CELH
QQQ