Сравнение SMCI с AMLP
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, SMCI returned 25.08%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 25.08% против 6.80% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам SMCI и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.32% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between SMCI and AMLP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between SMCI and AMLP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. AMLP — Ранг доходности на риск
SMCI
AMLP
Сравнение SMCI c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.27 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.33 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и AMLP
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -77.19% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -8.94% | -57.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -14.27% | -70.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -20.92% | -63.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -72.62% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -1.62% | -77.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -17.31% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.25% | 3.20% | +39.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и AMLP
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.67% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.67% | 5.08% | +21.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.60% | 9.66% | +69.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.99% | 12.59% | +74.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.35% | 19.68% | +67.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 27.64% | +43.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и AMLP
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.45% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCI and AMLP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор