Сравнение SMAX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SMAX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | -3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX и SOXX
SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SMAX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SMAX
SOXX
Сравнение SMAX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.62 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.46 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 16.48 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.37 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между SMAX и SOXX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и SOXX
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и SOXX
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -70.21% | +66.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -15.77% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -7.66% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -20.10% | +19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 4.95% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и SOXX
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.31%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 12.68% | -11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 26.35% | -24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 40.12% | -36.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 35.47% | -31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 32.98% | -29.18% |