PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с SDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX с SDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

SMAX и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX и SDY

2026 (YTD)20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%8.01%1.02%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.44%8.18%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%.

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с NOBLSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO

Сравнение комиссий SMAX и SDY

SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Доходность на риск

SMAX vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXSDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.76

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

1.17

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.15

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

0.97

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

3.80

+13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.76

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.47

+1.08

Корреляция

Корреляция между SMAX и SDY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и SDY

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SDY в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Просадки

Сравнение просадок SMAX и SDY

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и SDY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAXSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-54.75%

+50.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-10.66%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-5.90%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-6.22%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.73%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и SDY

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.31%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAXSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.11%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

7.33%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

13.87%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

14.06%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

17.07%

-13.27%