PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SM с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SM с NEE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SM Energy Company (SM) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SM или NEE.

Корреляция

Корреляция между SM и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SM и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SM Energy Company (SM) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.67%
1,630.47%
SM
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SM:

-0.98

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

SM:

-1.43

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

SM:

0.81

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

SM:

-0.68

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

SM:

-2.15

NEE:

0.23

Индекс Язвы

SM:

24.13%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

SM:

53.17%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

SM:

-98.85%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

SM:

-72.04%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SM:

$2.65B

NEE:

$136.59B

EPS

SM:

$6.67

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

SM:

3.47

NEE:

24.85

Коэффициент PEG

SM:

0.16

NEE:

2.52

Коэффициент P/S

SM:

1.03

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

SM:

0.62

NEE:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

SM:

$2.11B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SM:

$954.22M

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

SM:

$1.55B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, SM показывает доходность -38.58%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: -7.40% против 12.65% соответственно.

SM

С начала года

-38.58%

1 месяц

-23.05%

6 месяцев

-45.24%

1 год

-52.40%

5 лет

68.63%

10 лет

-7.40%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-17.62%

1 год

1.57%

5 лет

4.48%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SM и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SM
Ранг риск-скорректированной доходности SM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SM c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SM, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SM: -0.98
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино SM, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SM: -1.43
NEE: 0.32
Коэффициент Омега SM, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SM: 0.81
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара SM, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SM: -0.68
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина SM, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SM: -2.15
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа SM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SM и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.09
SM
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SM и NEE

Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SM
SM Energy Company		3.32%1.91%1.55%0.46%0.07%0.33%0.89%0.65%0.45%0.29%0.51%0.26%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок SM и NEE

Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-22.87%
SM
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности SM и NEE

SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 35.41% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.41%
12.10%
SM
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SM и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SM Energy Company и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию