Сравнение SM с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SM Energy Company (SM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SM и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SM и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 68.16% | -49.72% | 1.84% | 13.14% | 18.58% | 382.16% | -44.85% | -26.72% | -29.60% | -35.65% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SM показывает доходность 68.16%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.75% против 11.65% соответственно.
SM
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 35.96%
- С начала года
- 68.16%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 6.75%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SM vs. XLE — Ранг доходности на риск
SM
XLE
Сравнение SM c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SM | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.42 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.84 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.96 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 5.16 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.42 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.93 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.40 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SM и XLE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SM и XLE
Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 3.27% | 5.35% | 1.91% | 1.55% | 0.46% | 0.07% | 0.33% | 0.89% | 0.65% | 0.45% | 0.29% | 0.51% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок SM и XLE
Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -71.26% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.30% | -18.79% | -21.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -26.04% | -38.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -66.81% | -30.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -2.08% | -59.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.78% | -18.05% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 7.14% | +17.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SM и XLE
SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 5.05% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 13.94% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.34% | 24.93% | +33.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.70% | 26.06% | +29.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.61% | 29.48% | +51.13% |