Сравнение SM с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SM Energy Company (SM) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Доходность
Сравнение доходности SM и PBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SM и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 59.10% | -49.72% | 1.84% | 13.14% | 18.58% | 382.16% | -44.85% | -26.72% | -29.60% | -35.65% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 69.45% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Фундаментальные показатели
SM:
$6.32
PBR:
$3.12
SM:
4.67
PBR:
6.44
SM:
0.01
PBR:
0.17
SM:
1.04
PBR:
1.43
SM:
$3.27B
PBR:
$90.81B
SM:
$1.23B
PBR:
$43.25B
SM:
$2.26B
PBR:
$43.02B
Доходность по периодам
С начала года, SM показывает доходность 59.10%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 6.16% против 25.00% соответственно.
SM
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- 22.99%
- С начала года
- 59.10%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 6.16%
PBR
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- 69.45%
- 6 месяцев
- 62.45%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 39.09%
- 5 лет*
- 44.81%
- 10 лет*
- 25.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SM vs. PBR — Ранг доходности на риск
SM
PBR
Сравнение SM c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SM | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.50 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.01 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.25 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 4.35 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SM | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.50 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.18 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.21 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SM и PBR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SM и PBR
Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PBR в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 3.46% | 5.35% | 1.91% | 1.55% | 0.46% | 0.07% | 0.33% | 0.89% | 0.65% | 0.45% | 0.29% | 0.51% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.19% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SM и PBR
Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и PBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SM | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -95.62% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.30% | -22.03% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -39.62% | -25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -75.13% | -22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.59% | -17.44% | -46.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.79% | -52.98% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 11.58% | +12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SM и PBR
SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SM | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 11.82% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.27% | 22.22% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.57% | 32.99% | +25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.32% | 38.05% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.61% | 47.66% | +32.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SM и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SM Energy Company и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SM и PBR
SM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SM Energy Company сообщила о валовой прибыли в 256.60M при выручке в 811.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 11.64B при выручке в 25.22B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
SM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SM Energy Company сообщила об операционной прибыли в 246.48M при выручке в 811.01M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 5.24B при выручке в 25.22B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
SM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SM Energy Company сообщила о чистой прибыли в 155.09M при выручке в 811.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 3.36B при выручке в 25.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.