PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SM с PBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SM с PBR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SM Energy Company (SM) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SM или PBR.

Корреляция

Корреляция между SM и PBR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SM и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SM Energy Company (SM) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
182.71%
1,000.78%
SM
PBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SM:

-0.98

PBR:

-0.51

Коэф-т Сортино

SM:

-1.43

PBR:

-0.55

Коэф-т Омега

SM:

0.81

PBR:

0.93

Коэф-т Кальмара

SM:

-0.68

PBR:

-0.39

Коэф-т Мартина

SM:

-2.15

PBR:

-1.25

Индекс Язвы

SM:

24.13%

PBR:

12.80%

Дневная вол-ть

SM:

53.17%

PBR:

31.20%

Макс. просадка

SM:

-98.85%

PBR:

-95.28%

Текущая просадка

SM:

-72.04%

PBR:

-38.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SM:

$2.65B

PBR:

$71.68B

EPS

SM:

$6.67

PBR:

$1.16

Коэффициент P/E

SM:

3.47

PBR:

9.84

Коэффициент PEG

SM:

0.16

PBR:

0.24

Коэффициент P/S

SM:

1.03

PBR:

0.15

Коэффициент P/B

SM:

0.62

PBR:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

SM:

$2.11B

PBR:

$64.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SM:

$954.22M

PBR:

$31.46B

EBITDA (12 мес.)

SM:

$1.55B

PBR:

$25.35B

Доходность по периодам

С начала года, SM показывает доходность -38.58%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: -7.40% против 15.03% соответственно.

SM

С начала года

-38.58%

1 месяц

-23.05%

6 месяцев

-45.24%

1 год

-52.40%

5 лет

68.63%

10 лет

-7.40%

PBR

С начала года

-8.75%

1 месяц

-18.11%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-16.46%

5 лет

45.47%

10 лет

15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SM и PBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SM
Ранг риск-скорректированной доходности SM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SM c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SM, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SM: -0.98
PBR: -0.51
Коэффициент Сортино SM, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SM: -1.43
PBR: -0.55
Коэффициент Омега SM, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SM: 0.81
PBR: 0.93
Коэффициент Кальмара SM, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SM: -0.68
PBR: -0.39
Коэффициент Мартина SM, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SM: -2.15
PBR: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа SM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа PBR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SM и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
-0.51
SM
PBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SM и PBR

Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PBR в 27.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SM
SM Energy Company		3.32%1.91%1.55%0.46%0.07%0.33%0.89%0.65%0.45%0.29%0.51%0.26%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		27.22%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%

Просадки

Сравнение просадок SM и PBR

Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-38.74%
SM
PBR

Волатильность

Сравнение волатильности SM и PBR

SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 35.41% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.41%
16.65%
SM
PBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SM и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SM Energy Company и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию