PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение NEE с DUK

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Duke Energy Corporation (DUK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или DUK.

Основные характеристики


NEEDUK
Дох-ть с нач. г.-6.70%-3.98%
Дох-ть за 1 год-20.92%-1.21%
Дох-ть за 3 года-6.87%5.60%
Дох-ть за 5 лет6.18%4.74%
Дох-ть за 10 лет12.33%7.06%
Коэф-т Шарпа-0.76-0.08
Дневная вол-ть27.45%18.30%
Макс. просадка-47.81%-71.92%
Current Drawdown-36.26%-13.29%

Фундаментальные показатели


NEEDUK
Рыночная капитализация$117.19B$71.01B
Прибыль на акцию$3.60$5.35
Цена/прибыль15.8617.22
PEG коэффициент2.392.34
Выручка (12 мес.)$28.11B$29.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.14B$13.11B
EBITDA (12 мес.)$16.23B$12.36B

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между NEE и DUK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности NEE и DUK

С начала года, NEE показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 12.33% против 7.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-14.42%
4.74%
NEE
DUK

Сравнение акций, фондов или ETF


NextEra Energy, Inc.

Duke Energy Corporation

Сравнение дивидендов NEE и DUK

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DUK в 4.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.30%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
DUK
Duke Energy Corporation
4.43%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%4.48%

Сравнение NEE c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.76
DUK
Duke Energy Corporation
-0.08

Сравнение коэффициента Шарпа NEE и DUK

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного -0.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEE и DUK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
-0.08
NEE
DUK

Сравнение просадок NEE и DUK

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NEE и DUK


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-36.26%
-13.29%
NEE
DUK

Сравнение волатильности NEE и DUK

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.15%
5.69%
NEE
DUK