PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SM Energy Company (SM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SM Energy Company (SM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SM
SM Energy Company		59.10%-49.72%1.84%13.14%18.58%382.16%-44.85%-26.72%-29.60%-35.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SM показывает доходность 59.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.16% против 14.06% соответственно.

SM

1 день
-5.39%
1 месяц
22.99%
С начала года
59.10%
6 месяцев
19.29%
1 год
3.64%
3 года*
4.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
6.16%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SM Energy Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SM:
SM с spySM с PBRSM с EQTSM с XOMSM с NEESM с ABBVSM с XLE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SM
Ранг доходности на риск SM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.96

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.49

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.53

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

7.27

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.96

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между SM и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SM и SPY

Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SM
SM Energy Company		3.46%5.35%1.91%1.55%0.46%0.07%0.33%0.89%0.65%0.45%0.29%0.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SM и SPY

Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-55.19%

-43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.30%

-12.05%

-28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.01%

-24.50%

-40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.46%

-33.72%

-63.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.59%

-5.53%

-58.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.79%

-9.09%

-30.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

2.54%

+21.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SM и SPY

SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

5.35%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.27%

9.50%

+24.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.57%

19.06%

+39.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.32%

17.06%

+38.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.61%

17.92%

+62.69%