PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SM с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SM с EQT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SM (SM Energy Company) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SM returned 0.47%/yr vs 3.67%/yr for EQT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SM и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SM Energy Company (SM) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SM показывает доходность 73.72%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: 0.47% против 3.67% соответственно.

SM

1 день
-5.15%
1 месяц
12.82%
С начала года
73.72%
6 месяцев
63.18%
1 год
39.05%
3 года*
7.21%
5 лет*
8.17%
10 лет*
0.47%

EQT

1 день
-2.70%
1 месяц
-6.29%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-10.92%
1 год
-1.72%
3 года*
14.50%
5 лет*
21.82%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SM и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SM
SM Energy Company		73.72%-49.72%1.84%13.14%18.58%382.16%-44.85%-26.72%-29.60%-35.65%
EQT
EQT Corporation		0.85%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between SM and EQT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1992 г.

0.44

Over the past year, the correlation between SM and EQT has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

SM:

$5.40

EQT:

$5.40

Коэффициент P/E

SM:

5.97

EQT:

9.95

Коэффициент PEG

SM:

0.01

EQT:

0.08

Коэффициент P/S

SM:

1.20

EQT:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

SM:

$2.31B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SM:

$660.35M

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

SM:

$1.94B

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SM Energy Company

EQT Corporation

Часто сравнивают с SM:
SM с spySM с SPYSM с PBRSM с XOMSM с XLESM с NEESM с ABBV
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

SM vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SM
Ранг доходности на риск SM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SM c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.05

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
0.15

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.08

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

-0.16

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SM vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SM на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SM и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.05

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.51

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.30

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SM и EQT

Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-91.51%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-20.65%

-17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.87%

-31.62%

-33.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.01%

-42.56%

-22.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.46%

-88.28%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.24%

-20.65%

-39.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.91%

-23.34%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

11.02%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SM и EQT

SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

8.05%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.90%

21.29%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.03%

32.62%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.04%

42.80%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.06%

48.92%

+31.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SM и EQT

Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности EQT в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.21%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
SM
SM Energy Company		2.55%5.35%1.91%1.55%0.46%0.07%0.33%0.89%0.65%0.45%0.29%0.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SM и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SM Energy Company и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.38B
(SM) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SM and EQT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SM has higher volatility (15.01%) compared to EQT (8.05%). In terms of maximum drawdown, SM dropped -98.85% vs EQT's -91.51%.

SM currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SM и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор