Сравнение SM с EQT
SM (SM Energy Company) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SM returned 1.19%/yr vs 3.96%/yr for EQT. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SM и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SM показывает доходность 57.59%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: 1.19% против 3.96% соответственно.
SM
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- 10.13%
- 6 месяцев
- 47.05%
- С начала года
- 57.59%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 1.19%
- Всё время*
- 7.91%
EQT
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 3.96%
- Всё время*
- 10.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.37M | $386.08M | $382.69M | |
| $100.09M | $105.33M | $116.65M |
Сравнение доходности по годам SM и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 57.59% | -49.72% | 1.84% | 13.14% | 18.58% | 382.16% | -44.85% | -26.72% | -29.60% | -35.65% |
EQT EQT Corporation | -3.58% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between SM and EQT is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1992 г. | 0.44 |
The correlation between SM and EQT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SM:
$6.96B
EQT:
$32.05B
SM:
$1.14
EQT:
$4.55
SM:
25.54
EQT:
11.26
SM:
0.04
EQT:
0.09
SM:
0.88
EQT:
3.45
SM:
$3.79B
EQT:
$9.29B
SM:
$1.71B
EQT:
$6.78B
SM:
$2.06B
EQT:
$6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SM vs. EQT — Ранг доходности на риск
SM
EQT
Сравнение SM c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SM | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.02 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SM и EQT
Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -91.51% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -27.89% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -31.62% | -33.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -42.56% | -22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -87.56% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.93% | -24.13% | -39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.02% | -23.34% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 12.86% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SM и EQT
SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 10.55% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.40% | 19.99% | +21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.55% | 30.61% | +20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.68% | 42.09% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.61% | 48.97% | +30.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SM и EQT
Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EQT в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.60% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
SM SM Energy Company | 2.89% | 5.35% | 1.91% | 1.55% | 0.46% | 0.07% | 0.33% | 0.89% | 0.65% | 0.45% | 0.29% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SM и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SM Energy Company и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SM и EQT
SM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SM Energy Company сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.
SM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SM Energy Company сообщила об операционной прибыли в -298.00M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности -20.2%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.04M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
SM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SM Energy Company сообщила о чистой прибыли в -335.00M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности -22.7%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.45M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
SM and EQT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SM has higher volatility (18.09%) compared to EQT (10.55%). In terms of maximum drawdown, SM dropped -98.85% vs EQT's -91.51%.
SM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SM и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор