Сравнение SM с EQT
SM (SM Energy Company) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SM returned 2.51%/yr vs 2.77%/yr for EQT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SM и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SM показывает доходность 64.05%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.77% соответственно.
SM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 67.27%
- С начала года
- 64.05%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 2.51%
EQT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 22.78%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам SM и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 64.05% | -49.72% | 1.84% | 13.14% | 18.58% | 382.16% | -44.85% | -26.72% | -29.60% | -35.65% |
EQT EQT Corporation | -7.32% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between SM and EQT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1992 г. | 0.44 |
The correlation between SM and EQT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SM:
$7.24B
EQT:
$30.88B
SM:
$6.07
EQT:
$5.35
SM:
4.98
EQT:
9.23
SM:
0.01
EQT:
0.07
SM:
1.00
EQT:
3.08
SM:
$2.31B
EQT:
$10.03B
SM:
$660.35M
EQT:
$6.43B
SM:
$1.94B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SM vs. EQT — Ранг доходности на риск
SM
EQT
Сравнение SM c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SM | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.56 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.20 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SM и EQT
Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -91.51% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -27.89% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -31.62% | -33.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -42.56% | -22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -87.64% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -27.07% | -35.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -23.34% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.11% | 12.98% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SM и EQT
SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 6.43% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 20.62% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.24% | 31.62% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.68% | 42.33% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.68% | 48.89% | +30.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SM и EQT
Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности EQT в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.32% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
SM SM Energy Company | 3.44% | 5.35% | 1.91% | 1.55% | 0.46% | 0.07% | 0.33% | 0.89% | 0.65% | 0.45% | 0.29% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SM и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SM Energy Company и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SM and EQT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SM has higher volatility (13.23%) compared to EQT (6.43%). In terms of maximum drawdown, SM dropped -98.85% vs EQT's -91.51%.
SM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SM и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор