PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEE с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEE с CEG

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или CEG.

Корреляция

Корреляция между NEE и CEG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NEE и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.64%
-38.60%
NEE
CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEE:

0.36

CEG:

-0.14

Коэф-т Сортино

NEE:

0.65

CEG:

0.26

Коэф-т Омега

NEE:

1.09

CEG:

1.04

Коэф-т Кальмара

NEE:

0.33

CEG:

-0.19

Коэф-т Мартина

NEE:

0.96

CEG:

-0.54

Индекс Язвы

NEE:

10.40%

CEG:

17.52%

Дневная вол-ть

NEE:

27.47%

CEG:

66.19%

Макс. просадка

NEE:

-47.81%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

NEE:

-21.91%

CEG:

-50.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$137.74B

CEG:

$53.56B

EPS

NEE:

$3.37

CEG:

$11.88

Цена/прибыль

NEE:

19.85

CEG:

14.39

PEG коэффициент

NEE:

2.55

CEG:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$19.07B

CEG:

$17.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$10.10B

CEG:

$7.42B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$9.72B

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность -5.90%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -23.44%.

NEE

С начала года

-5.90%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-19.01%

1 год

7.95%

5 лет

6.39%

10 лет

12.76%

CEG

С начала года

-23.44%

1 месяц

-25.31%

6 месяцев

-39.92%

1 год

-6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEE и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEE c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NEE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NEE: 0.36
CEG: -0.14
Коэффициент Сортино NEE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEE: 0.65
CEG: 0.26
Коэффициент Омега NEE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEE: 1.09
CEG: 1.04
Коэффициент Кальмара NEE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NEE: 0.34
CEG: -0.19
Коэффициент Мартина NEE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NEE: 0.96
CEG: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.14
NEE
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и CEG

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности CEG в 0.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.16%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
CEG
Constellation Energy Corp		0.85%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEE и CEG

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.99%
-50.70%
NEE
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и CEG

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 11.55%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
20.54%
NEE
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию