PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SM с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SM с ABBV

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SM Energy Company (SM) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SM или ABBV.

Корреляция

Корреляция между SM и ABBV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SM и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SM Energy Company (SM) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.86%
776.43%
SM
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SM:

-0.98

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

SM:

-1.43

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

SM:

0.81

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

SM:

-0.68

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

SM:

-2.15

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

SM:

24.13%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

SM:

53.17%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

SM:

-98.85%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

SM:

-72.04%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SM:

$2.69B

ABBV:

$329.14B

EPS

SM:

$6.67

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

SM:

3.52

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

SM:

0.16

ABBV:

0.41

Коэффициент P/S

SM:

1.04

ABBV:

5.74

Коэффициент P/B

SM:

0.63

ABBV:

98.99

Общая выручка (12 мес.)

SM:

$2.11B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SM:

$954.22M

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

SM:

$1.55B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, SM показывает доходность -38.58%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -7.85% против 15.93% соответственно.

SM

С начала года

-38.58%

1 месяц

-19.41%

6 месяцев

-45.24%

1 год

-52.77%

5 лет

67.86%

10 лет

-7.85%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.61%

10 лет

15.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SM и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SM
Ранг риск-скорректированной доходности SM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SM c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SM, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SM: -0.98
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино SM, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SM: -1.43
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега SM, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SM: 0.81
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара SM, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SM: -0.68
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина SM, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SM: -2.15
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа SM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SM и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.51
SM
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SM и ABBV

Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ABBV в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SM
SM Energy Company		3.32%1.91%1.55%0.46%0.07%0.33%0.89%0.65%0.45%0.29%0.51%0.26%
ABBV
AbbVie Inc.		3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок SM и ABBV

Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-13.33%
SM
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности SM и ABBV

SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 35.41% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.41%
12.85%
SM
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SM и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SM Energy Company и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию