PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с BEPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEE с BEPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) and BEPC (Brookfield Renewable Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NEE in Utilities - Regulated Electric, BEPC in Utilities - Renewable. Over the past year, NEE returned 21.77% vs 31.34% for BEPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и BEPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у BEPC с доходностью 2.51%.

NEE

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.44%
С начала года
6.07%
6 месяцев
0.24%
1 год
21.77%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.77%
10 лет*
13.54%

BEPC

1 день
-2.03%
1 месяц
9.70%
С начала года
2.51%
6 месяцев
-0.55%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и BEPC

2026 (YTD)20252024
NEE
NextEra Energy, Inc.		6.07%15.47%-1.67%
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		2.51%45.18%-3.49%

Correlation

The correlation between NEE and BEPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2024 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

BEPC:

-$29.65

Коэффициент P/S

NEE:

4.70

BEPC:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

BEPC:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

BEPC:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

BEPC:

$563.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

Brookfield Renewable Corporation

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с CWEN
Часто сравнивают с BEPC:
BEPC с BIPCBEPC с CWENBEPC с FLNCBEPC с STAGBEPC с VTIBEPC с VOOBEPC с SCHD

Доходность на риск

NEE vs. BEPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BEPC
Ранг доходности на риск BEPC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c BEPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEBEPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.58

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

3.82

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEE vs. BEPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и BEPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEBEPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NEE и BEPC

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки BEPC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и BEPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEBEPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-19.92%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-19.92%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-11.38%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-6.26%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

8.22%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и BEPC

NextEra Energy, Inc. (NEE) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеют волатильность 8.31% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEBEPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.16%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

26.44%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

34.80%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

35.46%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

35.46%

-9.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и BEPC

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BEPC в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		3.97%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.08%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и BEPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Brookfield Renewable Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.70B
1.21B
(NEE) Общая выручка
(BEPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEE and BEPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEE has higher volatility (8.31%) compared to BEPC (8.16%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs BEPC's -19.92%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и BEPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор