PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение NEE с BEPC

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или BEPC.

Основные характеристики


NEEBEPC
Дох-ть с нач. г.-6.70%-13.65%
Дох-ть за 1 год-20.92%-10.47%
Дох-ть за 3 года-6.87%-15.62%
Коэф-т Шарпа-0.76-0.30
Дневная вол-ть27.45%32.93%
Макс. просадка-47.81%-61.04%
Current Drawdown-36.26%-55.48%

Фундаментальные показатели


NEEBEPC
Рыночная капитализация$117.19B$4.48B
Прибыль на акцию$3.60-$1.01
Цена/прибыль15.863.00
PEG коэффициент2.391.09
Выручка (12 мес.)$28.11B$4.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.14B$2.70B
EBITDA (12 мес.)$16.23B$3.00B

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между NEE и BEPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности NEE и BEPC

С начала года, NEE показывает доходность -6.70%, что значительно выше, чем у BEPC с доходностью -13.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-14.42%
-10.47%
NEE
BEPC

Сравнение акций, фондов или ETF


NextEra Energy, Inc.

Brookfield Renewable Corporation

Сравнение дивидендов NEE и BEPC

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности BEPC в 5.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.30%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.43%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение NEE c BEPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.76
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
-0.30

Сравнение коэффициента Шарпа NEE и BEPC

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа BEPC равного -0.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEE и BEPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
-0.30
NEE
BEPC

Сравнение просадок NEE и BEPC

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки BEPC в -61.04%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NEE и BEPC


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-36.26%
-55.48%
NEE
BEPC

Сравнение волатильности NEE и BEPC

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.15%, в то время как у Brookfield Renewable Corporation (BEPC) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.15%
9.64%
NEE
BEPC