PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с SM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPY и SM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SPY с SM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SM Energy Company (SM).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SM.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SM Energy Company (SM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.70

SM:

-0.94

Коэф-т Сортино

SPY:

1.02

SM:

-1.35

Коэф-т Омега

SPY:

1.15

SM:

0.82

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.68

SM:

-0.67

Коэф-т Мартина

SPY:

2.57

SM:

-1.80

Индекс Язвы

SPY:

4.93%

SM:

28.38%

Дневная вол-ть

SPY:

20.42%

SM:

54.82%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

SM:

-98.85%

Текущая просадка

SPY:

-3.55%

SM:

-72.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SM с доходностью -38.73%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции SM по среднегодовой доходности: 12.73% против -6.99% соответственно.

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.56%

1 год

14.21%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

SM

С начала года

-38.73%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-47.45%

1 год

-51.37%

3 года

-20.05%

5 лет

47.85%

10 лет

-6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 ETF

SM Energy Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и SM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
SM
Ранг риск-скорректированной доходности SM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c SM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SM Energy Company (SM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SM равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SM

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SM в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
SM
SM Energy Company		3.33%1.91%1.55%0.46%0.07%0.33%0.89%0.65%0.45%0.29%0.51%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SPY и SM

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки SM в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SM

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.86%, в то время как у SM Energy Company (SM) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...