Сравнение SLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SLX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 9.85% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SLX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.95% против 14.14% соответственно.
SLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 17.95%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLX и VOO
SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SLX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SLX
VOO
Сравнение SLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.01 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.53 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.55 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 7.31 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.01 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.83 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SLX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLX и VOO
Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.41% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SLX и VOO
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -33.99% | -48.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -11.98% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -24.52% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.64% | -33.99% | -27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.55% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -3.72% | -35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.55% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и VOO
VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.34% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 9.47% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 18.11% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 16.82% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 17.99% | +13.37% |