PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLX с ^DJUSST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLX^DJUSST
Дох-ть с нач. г.-3.46%-0.71%
Дох-ть за 1 год28.36%32.76%
Дох-ть за 3 года9.97%17.28%
Дох-ть за 5 лет18.97%24.67%
Дох-ть за 10 лет8.28%10.30%
Коэф-т Шарпа1.251.20
Дневная вол-ть20.29%24.21%
Макс. просадка-82.15%-81.48%
Current Drawdown-4.88%-13.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SLX и ^DJUSST составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLX и ^DJUSST

С начала года, SLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у ^DJUSST с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции SLX уступали акциям ^DJUSST по среднегодовой доходности: 8.28% против 10.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
182.96%
117.33%
SLX
^DJUSST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Steel ETF

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLX c ^DJUSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.12
^DJUSST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUSST, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJUSST, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJUSST, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJUSST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJUSST, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.95

Сравнение коэффициента Шарпа SLX и ^DJUSST

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJUSST равному 1.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SLX и ^DJUSST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.25
1.20
SLX
^DJUSST

Просадки

Сравнение просадок SLX и ^DJUSST

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.15%, примерно равная максимальной просадке ^DJUSST в -81.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и ^DJUSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.88%
-13.20%
SLX
^DJUSST

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и ^DJUSST

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 3.79%, в то время как у Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJUSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.79%
5.51%
SLX
^DJUSST