Сравнение SLX с ^DJUSST
SLX (VanEck Vectors Steel ETF) is Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index, while ^DJUSST (Dow Jones U.S. Iron & Steel Index) is an index. Over the past 10 years, SLX returned 19.28%/yr vs 17.64%/yr for ^DJUSST. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SLX и ^DJUSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLX показывает доходность 31.70%, что значительно ниже, чем у ^DJUSST с доходностью 48.94%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции ^DJUSST по среднегодовой доходности: 19.28% против 17.64% соответственно.
SLX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 31.70%
- 6 месяцев
- 36.25%
- 1 год
- 76.28%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 19.28%
^DJUSST
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 48.94%
- 6 месяцев
- 50.77%
- 1 год
- 87.30%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам SLX и ^DJUSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 31.70% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
^DJUSST Dow Jones U.S. Iron & Steel Index | 48.94% | 41.01% | -23.32% | 32.54% | 17.42% | 80.64% | -7.86% | 15.40% | -24.56% | 11.22% |
Correlation
The correlation between SLX and ^DJUSST is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between SLX and ^DJUSST shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLX vs. ^DJUSST — Ранг доходности на риск
SLX
^DJUSST
Сравнение SLX c ^DJUSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLX | ^DJUSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 4.15 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 13.63 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLX | ^DJUSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 3.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SLX и ^DJUSST
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, примерно равная максимальной просадке ^DJUSST в -81.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и ^DJUSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLX | ^DJUSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -81.48% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -21.17% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | -38.57% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -38.57% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.64% | -61.00% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -37.12% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 6.43% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и ^DJUSST
Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 7.67%, в то время как у Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJUSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLX | ^DJUSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 8.23% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 20.19% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 27.80% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 33.64% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 34.11% | -3.09% |
Часто задаваемые вопросы
SLX and ^DJUSST have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^DJUSST has higher volatility (8.23%) compared to SLX (7.67%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs ^DJUSST's -81.48%.
SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLX и ^DJUSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор