PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLX с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLX с XME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both Materials funds - SLX tracks the NYSE Arca Steel Index while XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLX returned 19.73%/yr vs 20.21%/yr for XME. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SLX charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности SLX и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 32.29%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 24.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLX имеют среднегодовую доходность 19.73%, а акции XME немного впереди с 20.21%.

SLX

1 день
-1.15%
1 месяц
9.68%
С начала года
32.29%
6 месяцев
36.55%
1 год
77.34%
3 года*
26.67%
5 лет*
16.14%
10 лет*
19.73%

XME

1 день
-3.24%
1 месяц
9.89%
С начала года
24.13%
6 месяцев
29.19%
1 год
103.84%
3 года*
40.26%
5 лет*
23.59%
10 лет*
20.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLX и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		32.29%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.13%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between SLX and XME is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г.

0.88

The correlation between SLX and XME shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLX и XME

Секторы
SLX
XME

Сырьевые материалы

95.0%
75.3%

Энергетика

3.5%
23.4%

Промышленность

1.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLX
95.0%
XME
75.3%

Энергетика

SLX
3.5%
XME
23.4%

Промышленность

SLX
1.4%
XME
0.4%

Коммуникационные услуги

SLX

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

SLX

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

SLX

-

XME
0.8%

Финансовые услуги

SLX

-

XME

-

Здравоохранение

SLX

-

XME

-

Недвижимость

SLX

-

XME

-

Технологии

SLX

-

XME
2.2%

Коммунальные услуги

SLX

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Steel ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с SLX:
SLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLTSLX с CNRG
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQXME с FMAT

Доходность на риск

SLX vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLX c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLXXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.02

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.44

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.62

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

11.75

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLX vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLXXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.18

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SLX и XME

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLXXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-85.89%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-22.60%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-30.47%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-37.27%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

-61.69%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.24%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.73%

-44.14%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

8.87%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и XME

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 7.87%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLXXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

12.42%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

26.73%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

34.65%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

32.54%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

32.84%

-1.82%

Сравнение комиссий SLX и XME

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и XME

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности XME в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.17%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

SLX and XME have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.42%) compared to SLX (7.87%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 20.21% vs 19.73% for SLX. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 20.21% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for SLX.

SLX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.30% for XME.

SLX tracks NYSE Arca Steel Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 0.35% for XME.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLX и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор