PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLX с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLX с XME

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

SLX и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLX или XME.

Корреляция

Корреляция между SLX и XME составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLX и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.36

XME:

-0.16

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.28

XME:

0.01

Коэф-т Омега

SLX:

0.97

XME:

1.00

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.31

XME:

-0.12

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.74

XME:

-0.34

Индекс Язвы

SLX:

11.31%

XME:

12.71%

Дневная вол-ть

SLX:

27.14%

XME:

30.50%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

SLX:

-12.18%

XME:

-20.76%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.46% соответственно.

SLX

С начала года

8.61%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-3.48%

1 год

-9.72%

5 лет

28.21%

10 лет

10.50%

XME

С начала года

4.87%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-4.85%

5 лет

27.10%

10 лет

9.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLX и XME

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

SLX
VanEck Vectors Steel ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа XME равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и XME

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности XME в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.27%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.56%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SLX и XME

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и XME

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...