PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLX с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLXXME
Дох-ть с нач. г.-2.78%6.04%
Дох-ть за 1 год29.85%40.46%
Дох-ть за 3 года11.12%14.04%
Дох-ть за 5 лет19.12%21.70%
Дох-ть за 10 лет8.30%6.37%
Коэф-т Шарпа1.451.73
Дневная вол-ть20.15%22.67%
Макс. просадка-82.15%-85.94%
Current Drawdown-4.21%-16.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SLX и XME составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLX и XME

С начала года, SLX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 8.30% против 6.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
184.95%
73.37%
SLX
XME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Steel ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Сравнение комиссий SLX и XME

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.


SLX
VanEck Vectors Steel ETF
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии XME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLX c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.74
XME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XME, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XME, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XME, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XME, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XME, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.09

Сравнение коэффициента Шарпа SLX и XME

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 1.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SLX и XME.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
1.73
SLX
XME

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и XME

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности XME в 0.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
2.88%2.80%4.97%7.07%1.87%2.76%6.25%2.43%1.06%5.34%3.26%1.97%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.84%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SLX и XME

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.15%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-16.07%
SLX
XME

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и XME

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 3.81%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.81%
6.36%
SLX
XME