PortfoliosLab logo
Сравнение SLX с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLX и XME составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLX и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.72%
55.69%
SLX
XME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.40

XME:

-0.14

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.42

XME:

0.01

Коэф-т Омега

SLX:

0.95

XME:

1.00

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.39

XME:

-0.13

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.99

XME:

-0.37

Индекс Язвы

SLX:

10.85%

XME:

12.02%

Дневная вол-ть

SLX:

26.89%

XME:

30.76%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

SLX:

-16.80%

XME:

-24.63%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у XME с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.82% соответственно.


SLX

С начала года

2.91%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-10.58%

5 лет

26.30%

10 лет

9.68%

XME

С начала года

-0.25%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-6.55%

5 лет

26.39%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLX и XME

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.


График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLX: 0.56%
График комиссии XME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XME: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLX: -0.40
XME: -0.14
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLX: -0.42
XME: 0.01
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLX: 0.95
XME: 1.00
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLX: -0.39
XME: -0.13
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLX: -0.99
XME: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа XME равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.14
SLX
XME

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и XME

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности XME в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
3.45%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.59%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SLX и XME

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.80%
-24.63%
SLX
XME

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и XME

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 15.76%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
16.98%
SLX
XME