Сравнение SLX с PPLT
SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) are both exchange-traded funds - SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index, while PPLT is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLX returned 19.73%/yr vs 5.97%/yr for PPLT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SLX charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.
Доходность
Сравнение доходности SLX и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLX показывает доходность 32.29%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 19.73% против 5.97% соответственно.
SLX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 32.29%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 77.34%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 19.73%
PPLT
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 71.46%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам SLX и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 32.29% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -9.46% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
Correlation
The correlation between SLX and PPLT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLX vs. PPLT — Ранг доходности на риск
SLX
PPLT
Сравнение SLX c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLX | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.09 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 4.41 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLX | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 1.42 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.01 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SLX и PPLT
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLX | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -70.73% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -34.41% | +18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | -34.41% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -34.41% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.64% | -51.14% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -33.08% | +31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.73% | -39.95% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 16.24% | -11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и PPLT
Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 7.87%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLX | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 11.22% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 44.68% | -26.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 50.72% | -26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 32.49% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 29.00% | +2.02% |
Сравнение комиссий SLX и PPLT
SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLX и PPLT
Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.17% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SLX and PPLT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLT has higher volatility (11.22%) compared to SLX (7.87%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs PPLT's -70.73%.
On 10-year performance, SLX leads with 19.73% vs 5.97% for PPLT. On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLX has performed better with a 19.73% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
SLX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for PPLT.
SLX is categorized as Materials, while PPLT is Precious Metals. SLX tracks NYSE Arca Steel Index, while PPLT tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: VanEck and Aberdeen. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 0.60% for PPLT.
SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLX и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор