PortfoliosLab logo
Сравнение SLX с PPLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLX и PPLT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SLX и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.62%
-44.04%
SLX
PPLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.40

PPLT:

0.28

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.42

PPLT:

0.55

Коэф-т Омега

SLX:

0.95

PPLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.39

PPLT:

0.11

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.99

PPLT:

0.57

Индекс Язвы

SLX:

10.85%

PPLT:

11.03%

Дневная вол-ть

SLX:

26.89%

PPLT:

22.71%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

PPLT:

-70.73%

Текущая просадка

SLX:

-16.80%

PPLT:

-52.95%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у PPLT с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 9.68% против -2.26% соответственно.


SLX

С начала года

2.91%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-10.58%

5 лет

26.30%

10 лет

9.68%

PPLT

С начала года

7.13%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

-4.86%

1 год

5.56%

5 лет

4.31%

10 лет

-2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLX и PPLT

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.


График комиссии PPLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPLT: 0.60%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и PPLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

PPLT
Ранг риск-скорректированной доходности PPLT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLX: -0.40
PPLT: 0.28
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLX: -0.42
PPLT: 0.55
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLX: 0.95
PPLT: 1.06
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLX: -0.39
PPLT: 0.11
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLX: -0.99
PPLT: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PPLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.28
SLX
PPLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и PPLT

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
3.45%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и PPLT

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и PPLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.80%
-52.95%
SLX
PPLT

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и PPLT

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
5.82%
SLX
PPLT