Сравнение SLX с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
SLX и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLX или REMX.
Основные характеристики
| SLX | REMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.64% | -11.24% |
| Дох-ть за 1 год | 30.30% | -35.12% |
| Дох-ть за 3 года | 9.73% | -9.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.97% | 7.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | -3.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | -1.12 |
| Дневная вол-ть | 20.66% | 32.40% |
| Макс. просадка | -82.15% | -90.21% |
| Current Drawdown | -3.09% | -76.05% |
Корреляция
Корреляция между SLX и REMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLX и REMX
С начала года, SLX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 8.47% против -3.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLX и REMX
SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLX c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLX и REMX
Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как REMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 2.85% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 2.76% | 6.25% | 2.43% | 1.06% | 5.34% | 3.26% | 1.97% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.60% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% | 1.53% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок SLX и REMX
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.15%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и REMX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 4.17%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.