PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLX с REMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLXREMX
Дох-ть с нач. г.-2.78%-13.37%
Дох-ть за 1 год29.85%-34.07%
Дох-ть за 3 года11.12%-10.16%
Дох-ть за 5 лет19.12%5.88%
Дох-ть за 10 лет8.30%-3.60%
Коэф-т Шарпа1.45-1.06
Дневная вол-ть20.15%32.74%
Макс. просадка-82.15%-90.21%
Current Drawdown-4.21%-76.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SLX и REMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLX и REMX

С начала года, SLX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 8.30% против -3.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
78.16%
-65.84%
SLX
REMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Steel ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Сравнение комиссий SLX и REMX

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.


REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
График комиссии REMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.74
REMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REMX, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REMX, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REMX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REMX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.07

Сравнение коэффициента Шарпа SLX и REMX

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа REMX равного -1.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SLX и REMX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
-1.06
SLX
REMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и REMX

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как REMX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
2.88%2.80%4.97%7.07%1.87%2.76%6.25%2.43%1.06%5.34%3.26%1.97%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
0.00%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%0.23%

Просадки

Сравнение просадок SLX и REMX

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.15%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-76.62%
SLX
REMX

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и REMX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 3.81%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.81%
9.83%
SLX
REMX