PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLX с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLX с REMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLX (VanEck Steel ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - SLX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Steel Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLX returned 16.96%/yr vs 6.44%/yr for REMX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SLX charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности SLX и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Steel ETF (SLX) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 16.96% против 6.44% соответственно.

SLX

1 день
1.35%
1 месяц
9.86%
6 месяцев
12.27%
С начала года
29.63%
1 год
65.85%
3 года*
21.29%
5 лет*
15.89%
10 лет*
16.96%
Всё время*
8.17%

REMX

1 день
1.31%
1 месяц
-15.09%
6 месяцев
-16.77%
С начала года
-1.98%
1 год
43.02%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-6.23%
10 лет*
6.44%
Всё время*
-4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

REMX

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
$54.86M$58.30M$80.45M

SLX

VanEck Steel ETF
$3.04M$2.75M$6.08M

Сравнение доходности по годам SLX и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLX
VanEck Steel ETF		29.63%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		-1.98%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between SLX and REMX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.62

The correlation between SLX and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLX и REMX

Секторы
SLX
REMX

Сырьевые материалы

94.1%
100.0%

Энергетика

3.9%

-

Промышленность

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLX
94.1%
REMX
100.0%

Энергетика

SLX
3.9%
REMX

-

Промышленность

SLX
2.0%
REMX

-

Коммуникационные услуги

SLX

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

SLX

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

SLX

-

REMX

-

Финансовые услуги

SLX

-

REMX

-

Здравоохранение

SLX

-

REMX

-

Недвижимость

SLX

-

REMX

-

Технологии

SLX

-

REMX

-

Коммунальные услуги

SLX

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Steel ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с ^DJUSSTSLX с PPLTSLX с CNRG
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с SETM

Доходность на риск

SLX vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Steel ETF (SLX) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLXREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.86

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.43

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.05

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

3.12

+8.44

SLX vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа REMX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLX и REMX

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLXREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-90.20%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-41.03%

+24.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-57.87%

+30.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-73.34%

+39.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

-73.34%

+11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-66.82%

+63.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.46%

-66.81%

+28.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

13.84%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и REMX

Текущая волатильность для VanEck Steel ETF (SLX) составляет 5.82%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLXREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

13.49%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

36.33%

-17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

50.08%

-25.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

40.62%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

37.36%

-6.62%

Сравнение комиссий SLX и REMX

SLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и REMX

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности REMX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.80%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
SLX
VanEck Steel ETF		1.20%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SLX and REMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (13.49%) compared to SLX (5.82%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, SLX leads with 16.96% vs 6.44% for REMX. On fees, SLX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLX has performed better with a 16.96% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.20% for SLX.

SLX is categorized as Materials, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. SLX tracks MarketVector Global Steel Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.55% for SLX and 0.59% for REMX.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLX и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор