PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLX с REMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLX с REMX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

SLX и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLX или REMX.

Корреляция

Корреляция между SLX и REMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLX и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.36

REMX:

-0.72

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.27

REMX:

-0.99

Коэф-т Омега

SLX:

0.97

REMX:

0.89

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.31

REMX:

-0.30

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.74

REMX:

-1.03

Индекс Язвы

SLX:

11.29%

REMX:

25.04%

Дневная вол-ть

SLX:

27.16%

REMX:

35.84%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

REMX:

-90.21%

Текущая просадка

SLX:

-12.57%

REMX:

-82.17%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 10.20% против -3.58% соответственно.

SLX

С начала года

8.14%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-9.78%

5 лет

28.12%

10 лет

10.20%

REMX

С начала года

1.69%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-11.90%

1 год

-25.55%

5 лет

7.25%

10 лет

-3.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLX и REMX

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
SLX
VanEck Vectors Steel ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и REMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа REMX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и REMX

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности REMX в 2.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.29%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		2.51%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SLX и REMX

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и REMX

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...