Сравнение SLX с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
SLX и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLX и REMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLX и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 9.85% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 19.76% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SLX показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 17.95% против 10.31% соответственно.
SLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 17.95%
REMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 128.04%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLX и REMX
SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Доходность на риск
SLX vs. REMX — Ранг доходности на риск
SLX
REMX
Сравнение SLX c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLX | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.67 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.10 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 5.48 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 16.18 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLX | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.67 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.13 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.10 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SLX и REMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLX и REMX
Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности REMX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.41% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок SLX и REMX
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и REMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLX | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -90.20% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -23.35% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -73.34% | +39.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.64% | -73.34% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -59.46% | +50.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -67.01% | +27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 7.92% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и REMX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 8.61%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLX | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 15.48% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 37.90% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 48.17% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 39.75% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 36.60% | -5.24% |