PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLX с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLXFXZ
Дох-ть с нач. г.-2.78%1.27%
Дох-ть за 1 год29.85%19.90%
Дох-ть за 3 года11.12%6.38%
Дох-ть за 5 лет19.12%16.28%
Дох-ть за 10 лет8.30%9.27%
Коэф-т Шарпа1.451.02
Дневная вол-ть20.15%18.65%
Макс. просадка-82.15%-65.46%
Current Drawdown-4.21%-3.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SLX и FXZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLX и FXZ

С начала года, SLX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции SLX уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
90.97%
348.02%
SLX
FXZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Steel ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий SLX и FXZ

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.


FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLX c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.74
FXZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.48

Сравнение коэффициента Шарпа SLX и FXZ

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного 1.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SLX и FXZ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
1.02
SLX
FXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и FXZ

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FXZ в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
2.88%2.80%4.97%7.07%1.87%2.76%6.25%2.43%1.06%5.34%3.26%1.97%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.88%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок SLX и FXZ

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-3.33%
SLX
FXZ

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и FXZ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 3.81%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.81%
4.53%
SLX
FXZ