Сравнение SLX с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
SLX и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLX и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLX и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 9.85% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SLX показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 17.95% против 11.27% соответственно.
SLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 17.95%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLX и FXZ
SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
SLX vs. FXZ — Ранг доходности на риск
SLX
FXZ
Сравнение SLX c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLX | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.63 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.25 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.58 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 9.93 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLX | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.63 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SLX и FXZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLX и FXZ
Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.41% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SLX и FXZ
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLX | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -65.46% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -16.38% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -33.99% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.64% | -49.41% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -2.54% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -11.45% | -27.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.25% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и FXZ
VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеют волатильность 8.61% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLX | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 8.33% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 17.35% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 26.46% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 24.10% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 24.79% | +6.57% |