PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLX с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLX с FXZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).

SLX и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLX или FXZ.

Корреляция

Корреляция между SLX и FXZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLX и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.36

FXZ:

-0.85

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.27

FXZ:

-1.12

Коэф-т Омега

SLX:

0.97

FXZ:

0.86

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.31

FXZ:

-0.60

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.74

FXZ:

-1.44

Индекс Язвы

SLX:

11.29%

FXZ:

14.15%

Дневная вол-ть

SLX:

27.16%

FXZ:

24.68%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

SLX:

-12.57%

FXZ:

-23.05%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 10.20% против 6.59% соответственно.

SLX

С начала года

8.14%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-9.78%

5 лет

28.12%

10 лет

10.20%

FXZ

С начала года

-3.69%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-20.95%

5 лет

14.77%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLX и FXZ

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
SLX
VanEck Vectors Steel ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и FXZ

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FXZ в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.29%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.92%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SLX и FXZ

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и FXZ

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...