PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLX с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLX с FXZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLX (VanEck Steel ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both Materials funds - SLX tracks the MarketVector Global Steel Index while FXZ tracks the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLX returned 16.96%/yr vs 10.81%/yr for FXZ. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. SLX charges 0.55%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности SLX и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 16.96% против 10.81% соответственно.

SLX

1 день
1.35%
1 месяц
9.86%
6 месяцев
12.27%
С начала года
29.63%
1 год
65.85%
3 года*
21.29%
5 лет*
15.89%
10 лет*
16.96%
Всё время*
8.17%

FXZ

1 день
2.19%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
7.89%
С начала года
26.60%
1 год
43.07%
3 года*
8.97%
5 лет*
9.16%
10 лет*
10.81%
Всё время*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund
$3.78M$4.07M$4.35M

SLX

VanEck Steel ETF
$3.04M$2.75M$6.08M

Сравнение доходности по годам SLX и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLX
VanEck Steel ETF		29.63%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		26.60%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between SLX and FXZ is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.82

The correlation between SLX and FXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLX и FXZ

Секторы
SLX
FXZ

Сырьевые материалы

94.1%
72.3%

Энергетика

3.9%

-

Промышленность

2.0%
23.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLX
94.1%
FXZ
72.3%

Энергетика

SLX
3.9%
FXZ

-

Промышленность

SLX
2.0%
FXZ
23.4%

Коммуникационные услуги

SLX

-

FXZ

-

Потребительский циклический сектор

SLX

-

FXZ
4.3%

Потребительский защитный сектор

SLX

-

FXZ

-

Финансовые услуги

SLX

-

FXZ

-

Здравоохранение

SLX

-

FXZ

-

Недвижимость

SLX

-

FXZ

-

Технологии

SLX

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

SLX

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Steel ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLTSLX с CNRG
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANRFXZ с MLPX

Доходность на риск

SLX vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLX c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLXFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.90

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.62

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.39

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

10.34

+1.21

SLX vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLX и FXZ

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLXFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-65.46%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-12.75%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-33.99%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-33.99%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

-49.41%

-12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.58%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.46%

-11.31%

-27.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

4.18%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и FXZ

Текущая волатильность для VanEck Steel ETF (SLX) составляет 5.82%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLXFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.91%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

17.29%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

22.88%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

24.18%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

24.96%

+5.78%

Сравнение комиссий SLX и FXZ

SLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и FXZ

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FXZ в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.33%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
SLX
VanEck Steel ETF		1.20%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SLX and FXZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (6.91%) compared to SLX (5.82%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, SLX leads with 16.96% vs 10.81% for FXZ. On fees, SLX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLX has performed better with a 16.96% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.20% for SLX.

SLX tracks MarketVector Global Steel Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for SLX and 0.67% for FXZ.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLX и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор