PortfoliosLab logo
Сравнение SLX с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLX и FXZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SLX и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.02%
247.43%
SLX
FXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.40

FXZ:

-0.82

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.42

FXZ:

-1.10

Коэф-т Омега

SLX:

0.95

FXZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.39

FXZ:

-0.59

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.99

FXZ:

-1.54

Индекс Язвы

SLX:

10.85%

FXZ:

13.07%

Дневная вол-ть

SLX:

26.89%

FXZ:

24.62%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

SLX:

-16.80%

FXZ:

-25.04%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 9.68% против 6.67% соответственно.


SLX

С начала года

2.91%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-10.58%

5 лет

26.30%

10 лет

9.68%

FXZ

С начала года

-6.18%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-20.19%

5 лет

13.31%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLX и FXZ

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLX: -0.40
FXZ: -0.82
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLX: -0.42
FXZ: -1.10
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLX: 0.95
FXZ: 0.87
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLX: -0.39
FXZ: -0.59
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLX: -0.99
FXZ: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.82
SLX
FXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и FXZ

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FXZ в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
3.45%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.97%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SLX и FXZ

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.80%
-25.04%
SLX
FXZ

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и FXZ

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеют волатильность 15.76% и 16.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
16.55%
SLX
FXZ