PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLX с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLXCOPX
Дох-ть с нач. г.-2.78%29.76%
Дох-ть за 1 год29.85%42.77%
Дох-ть за 3 года11.12%9.94%
Дох-ть за 5 лет19.12%23.99%
Дох-ть за 10 лет8.30%6.97%
Коэф-т Шарпа1.451.45
Дневная вол-ть20.15%28.85%
Макс. просадка-82.15%-83.16%
Current Drawdown-4.21%-7.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SLX и COPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLX и COPX

С начала года, SLX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 29.76%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 8.30% против 6.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
66.86%
48.46%
SLX
COPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Steel ETF

Global X Copper Miners ETF

Сравнение комиссий SLX и COPX

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.


COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLX c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.74
COPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.73

Сравнение коэффициента Шарпа SLX и COPX

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 1.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SLX и COPX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
1.45
SLX
COPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и COPX

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности COPX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
2.88%2.80%4.97%7.07%1.87%2.76%6.25%2.43%1.06%5.34%3.26%1.97%
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.84%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%2.31%0.71%

Просадки

Сравнение просадок SLX и COPX

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.15%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-7.70%
SLX
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и COPX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 3.81%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.81%
12.01%
SLX
COPX