PortfoliosLab logo
Сравнение SLX с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLX и COPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLX и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.04%
21.62%
SLX
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.40

COPX:

-0.26

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.42

COPX:

-0.11

Коэф-т Омега

SLX:

0.95

COPX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.39

COPX:

-0.26

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.99

COPX:

-0.52

Индекс Язвы

SLX:

10.85%

COPX:

19.53%

Дневная вол-ть

SLX:

26.89%

COPX:

39.19%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

SLX:

-16.80%

COPX:

-24.38%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 9.68% против 6.97% соответственно.


SLX

С начала года

2.91%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-10.58%

5 лет

26.30%

10 лет

9.68%

COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-16.11%

5 лет

25.54%

10 лет

6.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLX и COPX

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.


График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPX: 0.65%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLX: -0.40
COPX: -0.26
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLX: -0.42
COPX: -0.11
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLX: 0.95
COPX: 0.99
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLX: -0.39
COPX: -0.26
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLX: -0.99
COPX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.26
SLX
COPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и COPX

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности COPX в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
3.45%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%

Просадки

Сравнение просадок SLX и COPX

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.80%
-24.38%
SLX
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и COPX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 15.76%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
20.80%
SLX
COPX