PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLX с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLX с CPER

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER).

SLX и CPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLX или CPER.

Корреляция

Корреляция между SLX и CPER составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLX и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.31

CPER:

-0.08

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.24

CPER:

0.23

Коэф-т Омега

SLX:

0.97

CPER:

1.03

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.28

CPER:

0.03

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.69

CPER:

0.05

Индекс Язвы

SLX:

11.27%

CPER:

13.17%

Дневная вол-ть

SLX:

27.16%

CPER:

28.12%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

SLX:

-12.25%

CPER:

-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 15.26%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 10.03% против 4.09% соответственно.

SLX

С начала года

8.54%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

-4.56%

1 год

-8.48%

5 лет

28.24%

10 лет

10.03%

CPER

С начала года

15.26%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

13.10%

1 год

-2.29%

5 лет

14.38%

10 лет

4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLX и CPER

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CPER в 0.80%.

CPER
United States Copper Index Fund
SLX
VanEck Vectors Steel ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и CPER

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.28%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и CPER

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и CPER

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 6.86%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...