PortfoliosLab logo
Сравнение SLX с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLX и CPER составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SLX и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.19%
21.56%
SLX
CPER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.45

CPER:

0.32

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.50

CPER:

0.63

Коэф-т Омега

SLX:

0.94

CPER:

1.08

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.44

CPER:

0.41

Коэф-т Мартина

SLX:

-1.12

CPER:

0.69

Индекс Язвы

SLX:

10.81%

CPER:

12.93%

Дневная вол-ть

SLX:

26.89%

CPER:

27.68%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

SLX:

-16.40%

CPER:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 9.48% против 5.23% соответственно.


SLX

С начала года

3.40%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-6.66%

1 год

-9.77%

5 лет

27.43%

10 лет

9.48%

CPER

С начала года

21.66%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

11.76%

1 год

9.60%

5 лет

15.74%

10 лет

5.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLX и CPER

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CPER в 0.80%.


График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPER: 0.80%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLX: -0.45
CPER: 0.32
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLX: -0.50
CPER: 0.63
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLX: 0.94
CPER: 1.08
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLX: -0.44
CPER: 0.41
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLX: -1.12
CPER: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.32
SLX
CPER

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и CPER

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
3.44%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и CPER

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.40%
-6.53%
SLX
CPER

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и CPER

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER) имеют волатильность 15.76% и 15.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
15.16%
SLX
CPER