PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLX с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLX с CPER

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLX (VanEck Steel ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - SLX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Steel Index, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLX returned 16.96%/yr vs 11.13%/yr for CPER. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SLX charges 0.55%/yr vs 1.06%/yr for CPER.

Доходность

Сравнение доходности SLX и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 16.96% против 11.13% соответственно.

SLX

1 день
1.35%
1 месяц
9.86%
6 месяцев
12.27%
С начала года
29.63%
1 год
65.85%
3 года*
21.29%
5 лет*
15.89%
10 лет*
16.96%
Всё время*
8.17%

CPER

1 день
1.77%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
12.57%
С начала года
16.85%
1 год
50.13%
3 года*
19.58%
5 лет*
9.04%
10 лет*
11.13%
Всё время*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CPER

United States Copper Index Fund
$19.88M$16.66M$24.32M

SLX

VanEck Steel ETF
$3.04M$2.75M$6.08M

Сравнение доходности по годам SLX и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLX
VanEck Steel ETF		29.63%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%
CPER
United States Copper Index Fund		16.85%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between SLX and CPER is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.48

The correlation between SLX and CPER has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Steel ETF

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLTSLX с CNRG
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

SLX vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLX c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLXCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.80

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.37

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.07

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

9.55

+2.00

SLX vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLX и CPER

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и CPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLXCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-54.04%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-16.43%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-24.77%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-34.75%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

-38.42%

-23.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

0.00%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.46%

-25.17%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

5.26%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и CPER

Текущая волатильность для VanEck Steel ETF (SLX) составляет 5.82%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLXCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.22%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

20.29%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

28.05%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

27.09%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

24.11%

+6.63%

Сравнение комиссий SLX и CPER

SLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и CPER

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Steel ETF		1.20%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SLX and CPER have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (6.22%) compared to SLX (5.82%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs CPER's -54.04%.

On 10-year performance, SLX leads with 16.96% vs 11.13% for CPER. On fees, SLX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLX has performed better with a 16.96% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

SLX has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for CPER.

SLX is categorized as Materials, while CPER is Copper. SLX tracks MarketVector Global Steel Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.55% for SLX and 1.06% for CPER.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLX и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор