PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLX с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLX с CPER

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER).

SLX и CPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLX или CPER.

Доходность

Сравнение доходности SLX и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

0.23

CPER:

0.30

Коэф-т Сортино

SLX:

0.57

CPER:

0.84

Коэф-т Омега

SLX:

1.07

CPER:

1.11

Коэф-т Кальмара

SLX:

0.25

CPER:

0.61

Коэф-т Мартина

SLX:

0.63

CPER:

1.57

Индекс Язвы

SLX:

10.92%

CPER:

8.42%

Дневная вол-ть

SLX:

27.77%

CPER:

27.33%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

SLX:

-4.59%

CPER:

-4.89%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 13.49% против 6.19% соответственно.

SLX

С начала года
18.01%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
17.39%
1 год
6.21%
3 года*
16.38%
5 лет*
25.08%
10 лет*
13.49%

CPER

С начала года
23.81%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
19.81%
1 год
8.23%
3 года*
13.58%
5 лет*
12.12%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Steel ETF

United States Copper Index Fund

Сравнение комиссий SLX и CPER

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CPER в 0.80%.

CPER
United States Copper Index Fund
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPER равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между SLX и CPER составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и CPER

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.01%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и CPER

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и CPER.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и CPER

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и United States Copper Index Fund (CPER) имеют волатильность 6.65% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...