Сравнение SLTY с ULTY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.38%.
SLTY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -4.71% | -12.61% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.38% | -10.56% |
Correlation
The correlation between SLTY and ULTY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение SLTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и ULTY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -26.85% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -11.14% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -9.89% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 21.68% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 27.31% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 27.31% | -9.19% |
Сравнение комиссий SLTY и ULTY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и ULTY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.13%, что меньше доходности ULTY в 113.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 77.13% | 29.68% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.66% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and ULTY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
ULTY has the higher dividend yield at 113.66%, compared with 77.13% for SLTY.
Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор