PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLQD с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SLQD tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index while VCIT tracks the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLQD returned 2.66%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.93% соответственно.

SLQD

1 день
-0.08%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.46%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.66%

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLQD и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between SLQD and VCIT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.73

The correlation between SLQD and VCIT shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

SLQD vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.50

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
2.22

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.27

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.08

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

6.95

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.50

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.19

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.75

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SLQD и VCIT

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLQDVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-20.56%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-2.96%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-6.11%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-20.56%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-20.56%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.36%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-3.16%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.88%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и VCIT

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLQDVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.38%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

3.06%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

4.10%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

6.61%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

6.28%

-3.14%

Сравнение комиссий SLQD и VCIT

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и VCIT

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SLQD and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to SLQD (0.46%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, VCIT leads with 2.93% vs 2.66% for SLQD. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.93% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SLQD.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.32% for SLQD.

SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.04% for VCIT.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLQD и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор