PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

SLQD и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.08% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий SLQD и VCIT

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.24

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.73

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.23

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

2.08

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

7.27

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.24

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.22

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.76

+0.08

Корреляция

Корреляция между SLQD и VCIT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и VCIT

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и VCIT

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-20.56%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-2.99%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-20.56%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-20.56%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.84%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.18%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.86%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и VCIT

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.08%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

2.84%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

4.85%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

6.60%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

6.27%

-3.13%